20241117-太平洋-大类资产与基金周报_权益_商品下跌_相关大类基金跌幅较大_18页_1mb

大类资产与基金周报（20241111-20241115）总结

一、大类资产市场概况

权益市场表现

• A股：上证指数本周下跌35.2%，其他主要指数普遍下跌，如深证成指、创业板指等跌幅均超3%，个行业除传媒（+10.7%）外均下跌。
• 港股：恒生指数、国企指数分别下跌62.8%和64.5%。
• 美股：道指、纳指、标普500分别下跌12.4%、31.5%、20.8%，欧元区与英国股市亦大幅回调。

债券市场表现

• 资金利率：短期利率普遍上升，SHIBOR、DR007、DR001均有上行。
• 利率债：国债收益率变化扩大，期限利差略有拉大（10年-1年达70.73BP）。
• 信用债：信用利差扩大，表明市场对风险溢价反应升温。
• 美债：期限利差倒挂幅度扩大，中美利差继续分化。

商品市场表现

• 工业品、贵金属、能源类商品多数下跌剧烈，原油、黄金、工业金属等跌幅显著，仅碳酸锂表现略好。

外汇市场表现

• 主要货币兑人民币汇率波动大，美元相对升值，非美元多数贬值；黄金价格仍有下跌。

二、基金市场概况

基金情况

• 新基金成立：本周共21只基金成立，以权益型最多，规模最大的如圆信永丰中债（599亿）、指数联接基金（SCOPE）等。
• 基金数量与规模：权益基金数量最多，但固收基金规模占比超68%。

业绩表现

• 除固收基金（+0.09%）外其余基金本周均下跌，权益与商品基金跌幅超30%。

三、自选基金组合表现

• 自选FOF组合期间绝对收益-0.78%，业绩较基准负偏离；最大回撤控制略好，波动较大，风险调整指标均偏弱。

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