20230103-国金证券-基金量化观察_深新ETF互通开通_创业板50ETF集中上市_14页_1mb

基金量化观察总结

核心内容

本报告为金融工程周报，重点分析了ETF市场及主动权益、增强指数和股票多空型基金的表现，同时介绍了深交所-新交所ETF互通机制的开通情况和相关ETF的发行上市动态。

主要观点

1. 深交所-新交所ETF互通开通

• 2022年12月30日，深交所-新交所ETF互通（深新互通）开通，首对双向产品在两所同步上市。
• 两只产品分别为南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF（代码：159687.SZ）和南方东英南方中证科创创业50指数ETF（代码：SCY）。
• 该机制通过投资对方交易所上市的ETF实现，为跨境ETF产品体系增添新成员，引入更多境外资金。

2. ETF市场回顾

2.1 一级市场资金流动情况（2022.12.26-2022.12.30）

• 上周已上市ETF资金净流入合计164.75亿元，股票型ETF净流入73.79亿元。
• 宽基ETF资金净流入63.14亿元，其中沪深300ETF净流入52亿元，上证50ETF和创业板ETF分别净流出20.01亿和17.27亿。
• 主题/行业ETF资金净流入3.79亿元，金融地产、消费等板块资金净流入，周期、科技等板块资金净流出。

2.2 二级市场交易情况（2022.12.26-2022.12.30）

• 上周非货币ETF成交金额合计48,5253.77亿元，较上周略有提高。
• 股票型ETF交易活跃，周成交额达357,316.90亿元，宽基ETF和主题/行业ETF成交额较高。
• 沪深300ETF、上证50ETF交易最为活跃，金融地产、科技、高端制造ETF周成交额靠前。
• ETF融资净买入为-15.97亿元，其中宽基ETF融资净买入中证500ETF达1.79亿元，主题/行业ETF融资净买入集中在金融地产板块。

2.3 北上资金等效流入情况

• 股票型ETF中，宽基及主题/行业ETF北上资金等效净流出。
• 宽基ETF中，上证50ETF、沪深300ETF、中证100ETF等北上资金等效流入额较高。
• 主题/行业ETF中，金融地产、消费、医药生物ETF北上资金等效流入，周期、科技、高端制造ETF北上资金等效流出。

2.4 本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2022.01.03-2022.01.06）

• 上周无ETF基金提交申报材料。
• 本周开始认购非货币ETF共2只，分别为华夏中证全指运输ETF和华安恒生互联网科技业ETF。
• 本周有5只非货币ETF上市，包括宽基ETF、主题/行业ETF、增强策略ETF。其中，两只创业板50ETF集中上市，基金管理人分别为鹏华基金和景顺长城基金。

关键信息

3. 主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪

3.1 绩优基金跟踪（2022.12.26-2022.12.30）

• 上周部分主动权益基金收益率超过10%，表现较好的基金包括同泰竞争优势A、中信建投低碳成长A、财通资管优选回报一年持有等。
• 股票多空型基金中，华夏安泰对冲策略3个月定开（008856.0F）全年收益率最高，为1.84%。
• 偏股混合型基金中，万家精选A（519185.0F）全年收益率35.50%，排名第一。
• 普通股票型基金中，英大国企改革主题（001678.0F）全年收益率31.50%，排名第一。
• 沪深300、中证500、中证1000增强指数型基金中，万家沪深300指数增强A、华夏中证500指数增强A、万家中证1000指数增强A分别排名首位。

3.2 基金发行跟踪（2023.01.03-2023.01.06）

• 本周共11只主动权益及增强指数型基金开始认购，其中10只为偏股混合型基金，1只为中证1000增强指数型基金。
• 包括浦银安盛光耀优选A、中银创新成长A、广发成长领航一年持有A等。

3.3 2022年主动权益及增强指数型基金发行情况回顾

• 2022年全年共429只主动权益型基金成立，较2021年减少33.28%。
• 基金发行份额共2237亿份，较2021年下降82.60%。
• 2022年增强指数型基金发行数量较2021年增长17.50%，但发行份额下降52.08%。

风险提示

• 本报告结果基于历史数据统计、建模和测算，存在因政策或市场环境变化而失效的风险。
• 基金历史收益不代表未来收益，投资需谨慎。

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