20241118-国金证券-基金量化观察_六只创业板50ETF集中申报_10页_1mb

金融工程周报摘要（2024年11月）

ETF市场资金流动

上周一级市场ETF资金净流入合计5674亿元。其中，跨境ETF资金流入10964亿元，债券型ETF流入1373亿元，股票型ETF净流出3254亿元，商品型ETF净流出3408亿元。在股票型ETF中，宽基ETF资金净流出7546亿元，而A500ETF净流入308亿元，创业板50ETF净流入1764亿元，沪深300ETF净流出16261亿元。截至11月15日，A500ETF总规模达12.87万亿元。

主题行业ETF资金净流入5976亿元，其中金融地产、医药生物、科技、消费板块ETF资金净流入分别为2874亿元、1984亿元、1085亿元、1083亿元；周期和高端制造业资金分别净流出150亿元和420亿元。

二级市场表现

非货币ETF成交总额达109.4万亿元，其中股票型ETF成交6.24万亿元，成交额最多的是A500ETF。科技ETF成交最高。融资融券方面，ETF融资净买入1743亿元，中证500ETF和科技ETF受到杠杆资金青睐。

增强策略ETF

业绩总结： 共有33只增强ETF上市，其中26只跑赢基准。招商中证1000增强策略ETF上周超额收益率最高，近一年超额收益率达117.4%。

最新表现： 长信沪深300指数增强A相对基准超额收益率8.3%；申万菱信中证500指数增强A表现突出，超额收益率17.8%；农银中证1000指数增强A本周超额收益达25.4%；鑫元国证2000指数增强A收益16.3%。

本周市场动态

新产品申报与上市

**新上市ETF：**本周3只新股上市，包括两只中证A500ETF与一只沪深300ETF。

申报产品： 上周10只ETF发布申报，主要为创业板50ETF，由国泰、华夏、富国基金等申报。

基金表现跟踪

主动权益型基金： 上周表现前五的基金包括民生加银聚优精选（763%）、银华体育文化A（590%）、银华数字经济A（499%）等，收益率较高。

行业主题基金： 2024年表现最佳为金融地产（2407%），周期（1078%）表现增长显著；本周表现相对最佳为主题消费和消费板块ETF。

量化与增强策略基金： 主动量化基金上周中位数收益率为-294%，但2024年为正收益。沪深300增强指数型中，海富通沪深300指数增强排名靠前。

风险提示

报告强调历史业绩不代表未来，ETF二级市场价格波动风险，投资者应基于自身风险承受力作出决策。