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股指期货日度数据跟踪报告（2025年2月13日）

一、市场整体表现
当日主要指数全线收涨，其中：

• 中证1000指数涨1.53%，成交39232亿元；
• 中证500指数涨1.40%，成交28544亿元；
• 沪深300指数涨0.95%，成交35483亿元；
• 上证50指数涨0.98%，成交9226亿元。

图表显示，各指数日内振幅处于合理范围，成交额均创年内新高，市场交投活跃。

二、板块贡献分析
当日表现较好的指数主要受到电子、计算机等科技板块以及金融、消费板块的拉动：

• 中证1000和中证500表现强势，主要受益于电子、计算机等高景气行业的上升；
• 沪深300和上证50则受到金融、消费板块的支撑。

三、基差与对冲成本
各股指期货主力合约基差情况如下：

• 中证1000、中证500、沪深300与上证50的主力合约基差接近现货价格，折算年化成本相对较低；
• 对冲开仓成本具体为IM、IC、IF、IH合约不同月份合约间的成本差异。折算后年化成本分别为XX%。换月点数差及对应年化成本也在正常区间内。

四、换月价差
当日换月点数差数据波动不大，各合约间的价差变化同样处于合理范围，表明市场平稳运行，基差套利机会较少，但仍有潜在套利空间。

五、研究团队与免责声明
报告由光大期货研究所宏观金融团队撰写，涵盖股指期货品种、宏观基本面以及量化模型的研究分析。报告结语提醒读者注意投资风险，仅供参考。