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股指期货日度数据跟踪（2024-12-09）摘要

一、主要指数走势

全民主要股指均收跌：

• 上证综指下跌0.05%，收于3402.53点。
• 深证成指下跌0.55%，收于10731.66点。
• 中证1000下跌0.73%，成交额3363.47亿元。
• 中证500下跌0.54%，成交额2372.95亿元。
• 沪深300下跌0.17%，成交额3082.27亿元。
• 上证50小幅上涨0.08%，成交额794.59亿元。

各指数收市价普遍低于开盘价。图表显示四个主要指数当日波动不大。

二、板块对指数影响

板块贡献分析表明，不同指数受板块影响各异：

• 中证1000指数受机械设备、计算机、电子板块显著拖累。
• 中证500指数受电子、通信、非银金融板块下拉。
• 沪深300呈反弹，银行、交通运输、公用事业板块上拉。
• 上证50上证生物、银行、通信板块拉升，食品饮料、非银金融、电子板块拖累。

各指数板块贡献排名可视化展示表明仓位调整对指数的影响方向。

三、股指期货基差及开仓成本

报告给出了主力合约不同期限点位基差及折算年化成本：

• IM系列各合约基差普遍为负，尤其IM03基差较深（-2786元）。
• IC系列表现亦为负基差，成本部分较高。
• IF系列存在小幅度贴水，IH仍表现正向。
  图示表明期货价格相较于现货处于劣势，这为对冲策略增加了成本。

四、期指换月点数差成本

策略测算显示，以主力合约移仓换月操作涉及成本，主要股指期货换月点数差整体仍为负值：

• IM系列移仓成本多为正，表明移仓面临贴水。
• IC、IF、IH系列部分年化成本显示移仓收益情况不同。

结论

本报告分析表明当日市场普遍承压，中证类指数跌幅较大，板块分化明显。基差把握为负，抑制期货投资风险补偿。换月操作应谨慎对待。