20180827-东方财富证券-东方财富漂亮50指数增强组合_金色九点半_5页_696kb

东方财富漂亮50指数增强组合总结

组合概况

• 成立日期：2017年12月29日
• 初始资金规模：100万元
• 持仓市值：713,478.51元
• 总仓位：99.54%
• 现金余额：3,324.95元
• 资产总额：716,803.46元
• 2018年收益率：-28.32%

业绩表现

组合说明

• 目标客户：中等风险承受能力，中线波段操作的投资者。
• 运作方式：每周三收盘换股，周四开盘前发布。
• 持仓结构：由10只股票组成，权重为10%。
• 调整规则：若某只股票权重超过7.50%-12.50%的范围，将进行动态调整，重新设为10%。
• 换股规则：每周四为常规换股日（遇节假日顺延）。
• 调入调出价格：统一以星期三的收盘价为准。
• 分红处理：组合会根据分红进行持仓数量和现金余额的调整。
• 再融资处理：如遇再融资，将根据市场情况卖出股票。
• 风险提示：组合收益不考虑交易佣金和印花税费，不构成具体投资建议。

持仓信息

组合策略简介

• 策略名称：金色九点半
• 策略类型：东方财富漂亮50指数增强策略
• 选股逻辑：
  1. 从漂亮50指数成份股中获取综合评分；
  2. 根据大小盘风格轮动策略模型和综合评分，限制同一东财一级行业持股不超过3只；
  3. 取综合评分前30只股票；
  4. 用近一月表现最好的一个因子筛选出20只股票；
  5. 最后选取近一月收益表现最好的前10只股票作为组合持仓。
• 历史表现：2014年1月至2017年12月累计收益率为545.74%，显著优于同期漂亮50指数（等权）的183.16%和沪深300的73%。

风险提示与免责声明

• 风险提示：本组合仅作为投资策略的模拟示范，不构成具体投资建议，投资者需自行承担风险。
• 免责声明：
  • 报告基于合规渠道获取的数据，分析逻辑基于作者职业理解。
  • 报告内容可能因市场变化而调整，不保证观点或数据的准确性与完整性。
  • 报告不构成任何投资建议，亦未考虑个别客户的投资目标、财务状况或需求。
  • 投资者可能面临本金损失，外汇汇率波动可能影响投资价值。
  • 本报告仅供本公司客户使用，未经授权不得复制、转发或公开传播。

投资建议评级标准

• 股票评级：
  • 买入：相对指数涨幅15%以上；
  • 增持：相对指数涨幅5%～15%之间；
  • 中性：相对指数涨幅-5%～5%之间；
  • 减持：相对指数涨幅-15%～-5%之间；
  • 卖出：相对指数跌幅15%以上。
• 行业评级：
  • 强于大势：相对指数涨幅10%以上；
  • 中性：相对指数涨幅-10%～10%之间；
  • 弱于大势：相对指数跌幅10%以上。

法律声明

本报告由西藏东方财富证券股份有限公司制作及发布，仅供客户使用，不构成投资建议。投资者需自行承担投资风险。