20260508-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb
报告摘要
农副期权市场总结（2026/05/08）
核心内容概述
本报告汇总了苹果、棉花、红枣、鸡蛋、原木和生猪六大农副商品期权市场的最新数据与行情分析，涵盖了标的期货价格、成交量、持仓量、PCR指标、隐含波动率及压力支撑位等关键信息，并提供了相应的期权策略建议。
各品种市场分析
苹果期权（AP610）
- 最新价：7591元，较前日上涨39元（0.51%）
- 成交量：86451万手，较前日增加8709万手
- 持仓量：108536万手，较前日增加2568万手
- PCR指标：
- 成交量PCR：0.67
- 持仓量PCR：0.47
- 隐含波动率：维持在均值0.2580上方，加权隐波率23.77%，年平均隐波率25.80%
- 压力支撑位：
- 压力位：10000元
- 支撑位：7000元
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
棉花期权（CF609）
- 最新价：16640元，较前日下跌175元（-1.04%）
- 成交量：741522万手，较前日增加198397万手
- 持仓量：846057万手，较前日增加15298万手
- PCR指标：
- 成交量PCR：0.47
- 持仓量PCR：0.86
- 隐含波动率：维持在均值0.1476上方，加权隐波率18.24%，年平均隐波率14.76%
- 压力支撑位：
- 压力位：17000元
- 支撑位：15000元
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益。如：S_CF2607P16000和S_CF2607C17000
红枣期权（CJ607）
- 最新价：9370元，较前日上涨135元（1.46%）
- 成交量：130535万手，较前日增加61651万手
- 持仓量：126067万手，较前日增加7221万手
- PCR指标：
- 成交量PCR：0.19
- 持仓量PCR：0.29
- 隐含波动率：维持在均值0.2811上方，加权隐波率24.33%，年平均隐波率28.11%
- 压力支撑位：
- 压力位：11600元
- 支撑位：8300元
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
鸡蛋期权（jd2606）
- 最新价：3460元，较前日上涨56元（1.64%）
- 成交量：234335万手，较前日增加72396万手
- 持仓量：132134万手，较前日增加1212万手
- PCR指标：
- 成交量PCR：0.69
- 持仓量PCR：0.81
- 隐含波动率：维持在均值0.2449上方，加权隐波率19.56%，年平均隐波率24.49%
- 压力支撑位：
- 压力位：3500元
- 支撑位：3000元
策略建议：
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B JD2606C3200，S JD2606C3500
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，动态调整delta中性。如：S_JD2606P3200和S_JD2606C3500
原木期权（lg2607）
- 最新价：819元，较前日上涨12元（1.48%）
- 成交量：10966万手，较前日增加6236万手
- 持仓量：12140万手，较前日减少546万手
- PCR指标：
- 成交量PCR：0.39
- 持仓量PCR：0.83
- 隐含波动率：维持在均值0.2184上方，加权隐波率16.89%，年平均隐波率21.84%
- 压力支撑位：
- 压力位：950元
- 支撑位：800元
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
生猪期权（lh2607）
- 最新价：11380元，较前日上涨25元（0.22%）
- 成交量：172658万手，较前日增加33847万手
- 持仓量：178692万手，较前日增加4788万手
- PCR指标：
- 成交量PCR：0.42
- 持仓量PCR：0.43
- 隐含波动率：维持在均值0.2595上方，加权隐波率28.08%，年平均隐波率25.95%
- 压力支撑位：
- 压力位：16000元
- 支撑位：10000元
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整delta中性。如：S_LH2607P10800，S_LH2607C11800
通用策略建议
- 方向性策略：适用于标的期货价格趋势明确的品种，如鸡蛋、白糖等。建议根据趋势构建牛市价差组合。
- 波动性策略：适用于隐含波动率高于均值的品种，如苹果、红枣、生猪等。建议通过卖出看涨+看跌期权组合获取时间价值收益，并保持delta中性。
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