20171102-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的《融资融券日报》，内容涵盖上一交易日融资融券市场数据、主要市场指数表现、行业及个股表现、ETF基金情况、大宗交易信息以及今日标的股票事件提示。此外，还包含事件投资组合的操作情况与历史收益分析。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

融资融券余额：截至2017年11月1日，沪深两市融资融券余额为9994.43亿元，较前一交易日增长0.22%。
- 融资余额：9947.1亿元，增长0.23%。
- 融券余额：47.33亿元，下降1.06%。
融资买入与偿还：
- 融资买入额为449.16亿元，较前一交易日下降21.89%。
- 融资偿还额为426.31亿元，较前一交易日下降25.72%。

二、市场指数表现

创业板指：上涨0.16%，表现最佳。
中小板指：下跌0.19%，表现最弱。
上证综指：下跌0.03%，但5日涨跌幅显示其表现相对较好。
其他指数：
- 10日涨跌幅：中小板指上涨0.72%，创业板指上涨0.25%。
- 20日涨跌幅：中小板指上涨3.85%，创业板指上涨0.96%。

三、行业表现

表现较好的行业：建筑装饰（+1.15%）、农林牧渔（+0.93%）、计算机（+0.63%）、钢铁（+0.57%）、有色金属（+0.49%）。
表现较弱的行业：家用电器（-1.17%）、休闲服务（-0.88%）、商业贸易（-0.79%）、建筑材料（-0.67%）、银行（-0.65%）。
行业融资余额占比及增速：
- 增速前五名：休闲服务（+3.28%）、建筑材料（+2.73%）、银行（+2.22%）、交通运输（+2.21%）、家用电器（+2.08%）。
- 增速靠后行业：化工（-0.74%）、农林牧渔（-0.77%）、钢铁（-0.78%）。

四、标的股票表现

涨幅前五名：置信电气（+9.98%）、卫士通（+9.59%）、红太阳（+8.39%）、紫光国芯（+8.04%）、北方华创（+7.13%）。
跌幅前五名：中远海科（-8.99%）、宏达股份（-6.89%）、上港集团（-6.25%）、华润双鹤（-5.55%）、永辉超市（-5.39%）。
五日量比前五名：宏达股份（9.83）、置信电气（6.11）、世荣兆业（4.19）、东方航空（3.32）、春秋航空（3.22）。
金额流入率前五名：皖江物流（53.52%）、桂东电力（44.07%）、海航控股（44.04%）、东方金钰（43.45%）、银泰资源（42.16%）。
资金净流入排名：
- 开盘净流入前五名：皖江物流（32.37%）、大唐发电（21.42%）、中国中期（20.18%）、健民集团（19.85%）、新潮能源（16.79%）。
- 尾盘净流入前五名：悦达投资（26.32%）、永泰能源（13.52%）、华平股份（12.07%）、山东黄金（10.93%）、中润资源（9.93%）。

五、大宗交易信息

上一交易日发生大宗交易的股票共有24只，包括万科A、铜陵有色、长江证券等。
部分股票交易详情：
- 万科A：成交价29.15元，折价率0.66%，成交量14.86万股，成交额433.17万元。
- 铜陵有色：成交价2.62元，折价率-9.97%，成交量378万股，成交额990.36万元。
- 长江证券：成交价8.10元，折价率-10.00%，成交量653.2万股，成交额5290.92万元。
- 分众传媒：成交价10.83元，折价率-8.99%，成交量3396.88万股，成交额36788.19万元。

六、今日标的股票事件提示

停牌与复牌：
- 今日共有37只标的股票停牌，其中2只复牌：石基信息、中信海直。
- 复牌股票信息：
  - 石基信息：停牌起始日2017-10-19，连停天数14天，期间指数涨跌幅0.42%。
  - 中信海直：停牌起始日2017-05-04，连停天数182天，期间指数涨跌幅8.31%。
大股东增减持：
- 大股东增持股票：中航资本、皖新传媒。
- 大股东减持股票：启明星辰、新南洋、陕西煤业。
- 增减持详情：
  - 中航资本：增持0.01%，交易均价6.28元，变动期间股票均价6.20元，前涨跌幅2.12%。
  - 皖新传媒：增持0.15%，交易均价12.23元，变动期间股票均价12.22元，前涨跌幅2.68%。
  - 启明星辰：减持0.06%，交易均价23.33元，变动期间股票均价23.57元，前涨跌幅0.29%。
  - 新南洋：减持0.15%，交易均价20.80元，变动期间股票均价21.84元，前涨跌幅0.05%。
  - 陕西煤业：减持0.13%，交易均价8.93元，变动期间股票均价8.79元，前涨跌幅1.27%。
增发事件：
- 今日共有3只股票涉及增发事件，均为增发公告日，包括德豪润达、劲嘉股份、中国联通。
- 增发信息：
  - 德豪润达：增发价格5.43元，前收盘价4.78元，前涨跌幅-0.83%。
  - 劲嘉股份：增发价格8.74元，前收盘价11.03元，前涨跌幅2.60%。
  - 中国联通：增发价格6.83元，前收盘价7.80元，前涨跌幅2.09%。
分红送转事件：
- 今日无标的股票涉及分红送转事件。
业绩报告发布：
- 今日无业绩报告发布。

七、限售股解禁

未来7个交易日共有11只股票涉及限售股解禁，包括金科股份、浙江医药、游久游戏等。
限售股解禁详情：
- 金科股份：解禁时间2017/11/3，解禁数量102040.82万股，占解禁前A股流通股比24.47%，流通股份类型为定向增发机构配售股份。
- 浙江医药：解禁时间2017/11/3，解禁数量1049.60万股，占解禁前A股流通股比1.12%，流通股份类型为股权激励限售股份。
- 游久游戏：解禁时间2017/11/6，解禁数量15791.65万股，占解禁前A股流通股比23.40%，流通股份类型为定向增发机构配售股份。
- 软控股份：解禁时间2017/11/6，解禁数量12319.84万股，占解禁前A股流通股比19.63%，流通股份类型为定向增发机构配售股份。
- 平高电气：解禁时间2017/11/6，解禁数量21943.57万股，占解禁前A股流通股比19.29%，流通股份类型为定向增发机构配售股份。
- 四川长虹：解禁时间2017/11/6，解禁数量365.63万股，占解禁前A股流通股比0.08%，流通股份类型为股权分置限售股份。
- 上海建工：解禁时间2017/11/7，解禁数量26839.52万股，占解禁前A股流通股比3.27%，流通股份类型为定向增发机构配售股份。
- 交运股份：解禁时间2017/11/10，解禁数量9967.14万股，占解禁前A股流通股比11.56%，流通股份类型为定向增发机构配售股份。
- 欧菲光：解禁时间2017/11/13，解禁数量9031.10万股，占解禁前A股流通股比3.52%，流通股份类型为定向增发机构配售股份。