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约旦中央银行监管风险评级框架开发指南总结

背景与目标

国际货币基金组织中东技术援助中心（METAC）于2022年协助约旦中央银行（CBJ）开发基于风险的监管评审框架（SRP），借鉴欧盟SREP方法。旨在加强风险导向型监管，重点构建分析银行并进行评分的SRP框架。项目采用分阶段多步骤实施策略，优先建立与国际最佳实践一致的监督风险评级框架。

主要建议

第一阶段：设计（短期）

• 目的：明确SRP目标及其在风险导向监管系统中的应用。银行按系统重要性分类，确定基于比例原则的最低监督强度。
• 内容：设计SRP总体架构；选择纳入的四个关键风险模块（商业模型与盈利能力、治理与内部控制、资本充足性、流动性）；明确客观性定量指标。

第二阶段：构想（中期）

• 目的：细化风险模块的具体评分要素、权重和优化关键风险指标数据采集，确保监督数据库支持全面风险评估。
• 内容：调查银行类型与信息渠道；审核内部资本充足性评估（ICAAP）、压力测试等成果，更新相关指引；评估外部或内部IT支持需求。

第三阶段：测试与实施（长期）

• 目的：完成评分模型的最终校准和测试，评估资源分配备用时间表。
• 内容：准备详细的操作指南（如覆盖率与资本要求挂钩）；持续引入新风险模块，如利率风险（IRRBB）；推进技术整合，自动采集关键数据；培训相关执行人员。

核心发现与挑战

SRP开发是渐进过程，需解决数据质量瓶颈、优化现场与非现场职能分工、提升银行战略与风险监控水平。建议设计比例合适的自动评审评分系统，突出对信用风险的关注。伊斯兰银行业应受特殊考量。

附录摘要

银行需定期通过非现场监督系统提交各类风险报告，涵盖金融稳健、流动性、资本充足性等。数据分散导致信息整合困难，亟需建设统一数据库。