20260313-五矿期货-金融期权早报_13页_6mb
报告摘要
金融期权早报总结
核心内容概述
本报告为2026年3月13日的金融期权早报，涵盖多个ETF及股指期权的市场概况、期权因子分析、行情解读及策略建议。报告主要聚焦于上证50ETF、上证300ETF、创业板ETF、深证300ETF、上证500ETF、华夏科创50ETF、中证1000股指期权等标的的市场表现及期权相关指标的变化。
主要观点与关键信息
一、市场概况
| 标的 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额（亿元） | 额变化（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4129.10 | -4.33 | -0.10% | 10782.15 | 146.14 |
| 上证50 | 2971.56 | -13.78 | -0.46% | 1254.65 | 30.18 |
| 沪深300 | 4687.56 | -16.94 | -0.36% | 5721.05 | -74.59 |
| 中证1000 | 8335.91 | -27.62 | -0.33% | 5319.66 | -173.01 |
| 中证500 | 8359.47 | -43.86 | -0.52% | 4784.14 | -173.39 |
| 深证成指 | 14374.87 | -90.54 | -0.63% | 6769.87 | -402.28 |
整体来看，主要股指均出现下跌，其中创业板ETF跌幅最大，达-0.81%。成交量和成交额均有不同程度的波动，部分ETF成交量显著下降。
二、ETF期权市场表现
上证50ETF（510050）
- 收盘价：3.047元，下跌0.015元（-0.49%）
- 成交量：53316万份，较前日增加13476万份
- 隐含波动率：维持在年均值17.51%上方，加权隐波率为15.59%，较前日上升0.33%
- 压力位与支撑位：压力位3.1，支撑位3.1
- 期权因子PCR：
- 成交量PCR：0.98，变化+0.27
- 持仓量PCR：0.74，变化-0.02
上证300ETF（510300）
- 收盘价：4.694元，下跌0.02元（-0.36%）
- 成交量：34338万份，较前日减少25032万份
- 隐含波动率：维持在年均值18.17%上方，加权隐波率为16.18%，较前日上升0.75%
- 压力位与支撑位：压力位4.7，支撑位4.6
- 期权因子PCR：
- 成交量PCR：1.21，变化+0.39
- 持仓量PCR：0.82，变化-0.1
创业板ETF（159915）
- 收盘价：3.308元，下跌0.027元（-0.81%）
- 成交量：78764万份，较前日减少28553万份
- 隐含波动率：维持在年均值31.05%上方，加权隐波率为31.77%，较前日上升4.48%
- 压力位与支撑位：压力位3.3，支撑位3.3
- 期权因子PCR：
- 成交量PCR：1.65，变化+0.63
- 持仓量PCR：1.3257，变化-0.07
中证1000股指期权（MO）
- 收盘价：8335.91元，下跌27.62元（-0.33%）
- 成交量：531966072601，较前日减少17300858543
- 隐含波动率：维持在年均值23.69%上方，加权隐波率为24.58%，较前日上升1.40%
- 压力位与支撑位：压力位8400，支撑位8000
- 期权因子PCR：
- 成交量PCR：0.96，变化+0.15
- 持仓量PCR：0.9747，变化-0.01
三、期权策略建议
- 方向性策略：当前无明确方向性策略建议。
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，以获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。
- 上证50ETF：S_510050_2603P3000 和 S_510050_2603C3200
- 上证300ETF：S_510300_2603P4600 和 S_510300_2603C4800
- 创业板ETF：S_159915_2603P3300 和 S_159915_2603C3500
- 中证1000股指期权：S_MO2603P7800 和 S_MO2603C8400
其他相关ETF期权
上证500ETF（510500）
- 收盘价：8.426元，下跌0.042元（-0.50%）
- 成交量：325.62万份，较前日减少59.61万份
- 隐含波动率：维持在年均值水平，加权隐波率为15.59%
- 压力位与支撑位：压力位3.1，支撑位3.1
- 期权因子PCR：
- 成交量PCR：0.98，变化+0.27
- 持仓量PCR：0.74，变化-0.02
华夏科创50ETF（588000.SH）
- 收盘价：1.456元，下跌0.021元（-1.42%）
- 成交量：1880.63万份，较前日减少139.58万份
- 隐含波动率：维持在年均值31.05%上方，加权隐波率为31.77%
- 压力位与支撑位：压力位3.3，支撑位3.3
- 期权因子PCR：
- 成交量PCR：1.65，变化+0.63
- 持仓量PCR：1.3257，变化-0.07
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