20151022-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要内容包括上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告提供了市场指数表现、行业融资规模、标的股票涨跌幅、大宗交易信息、停复牌情况、大股东增减持、增发公告、业绩报告发布和限售股解禁等关键信息，并结合了融资融券数据进行分析。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券余额

   • 沪深两市融资融券余额为9879.95亿元，较前一交易日下降0.81%。
   • 融资余额为9850.88亿元，下降0.81%。
   • 融券余额为29.07亿元，下降3.26%。

2. 融资买入与偿还

   • 融资买入额为1341.49亿元，环比上升24.95%。
   • 融资偿还额为1421.56亿元，环比上升47.38%。

3. 市场指数表现

   • 上证综指下跌3.06%，表现相对较好。
   • 创业板指下跌6.63%，表现最弱。
   • 5日涨跌幅：上证综指上涨1.79%，深证成指上涨0.13%。
   • 10日涨跌幅：创业板指上涨12.58%，上证综指上涨8.78%。
   • 20日涨跌幅：创业板指上涨21.73%，上证综指上涨5.34%。

4. 行业表现

   • 行业融资余额占比及增速：国防军工、综合、纺织服装行业融资余额占比增速较高。
   • 行业指数表现：银行上涨2.63%，表现较好；汽车、国防军工、机械设备、传媒、电子行业跌幅较大。

5. 标的股票表现

   • 涨幅前五名：华远地产（+10.03%）、中国医药（+10.03%）、中天城投（+10.02%）、中恒集团（+10.02%）、钢研高纳（+10.02%）。
   • 跌幅前五名：天津松江（-10.06%）、恒源煤电（-10.06%）、佛塑科技（-10.05%）、金岭矿业（-10.05%）、丰林集团（-10.05%）。
   • 五日量比前五名：西部资源（129.6）、中天城投（11.57）、中国医药（5.29）、报喜鸟（5.02）、中国交建（4.87）。

6. 资金流入情况

   • 金额流入率前五名：中恒集团（70.41%）、中天城投（49.31%）、华远地产（17.67%）、美都能源（17.27%）、光大银行（13.16%）。
   • 开盘资金净流入前五名：中恒集团（16.64%）、中天城投（12.08%）、宁沪高速（6.59%）、中国联通（5.75%）、中工国际（5.37%）。
   • 尾盘资金净流入前五名：中恒集团（22.97%）、中天城投（18.70%）、民生银行（13.86%）、光大银行（11.15%）、广汇能源（9.93%）。

7. 大宗交易

   • 上一交易日有10只标的股票发生大宗交易，包括泸州老窖、北大医药、联化科技等。
   • 联化科技折价率-9.51%，其余股票折价率在0.00%-1.19%之间。

二、今日标的股票事件提示

1. 停复牌情况

   • 今日共有111只标的股票停牌，无新增停牌股票。
   • 今日复牌股票有拓维信息、中青宝、风帆股份等3只。

2. 大股东增减持

   • 今日有2只股票涉及大股东增持，包括中鼎股份、中航光电，无减持。

3. 增发事件

   • 今日有1只股票涉及增发事件，为敦煌种业，公告日为2015年10月22日，无股份上市日信息。

4. 分红送转事件

   • 今日无股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告发布

   • 今日有1只股票发布业绩快报，为华远地产。
   • 有8只股票发布业绩预告，包括华菱星马、杉杉股份等。

6. 限售股解禁

   • 未来7个交易日有3只股票涉及限售股解禁，包括联化科技、高鸿股份、大唐电信。

三、事件投资组合操作

• 今日操作

  • 今日无建仓股票。
  • 今日无拟平仓股票。

• 昨日组合操作

  • 昨日组合收益率为-6.21%，累计收益率为94.89%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指30.6、31.89及10.19个百分点。

• 组合表现

  • 组合历史收益曲线显示，组合表现优于主要指数。
  • 今年以来组合收益曲线表现良好，持续超越市场。

四、总结

本报告提供了丰富的市场数据和事件信息，重点分析了融资融券余额变化、市场指数表现、行业走势、标的股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发公告、业绩报告发布及限售股解禁等内容。对于投资者而言，这些信息有助于把握市场动态，优化投资决策。然而，需注意的是，模型生成的事件投资组合收益率存在较大不确定性，仅作为参考，不构成投资建议。