9月4日信用债异常成交跟踪-240904-国投证券-10页_699kb

国投证券信用债异常成交跟踪报告总结

本报告为国投证券股份有限公司固定收益定期报告，基于Wind数据，回顾了2024年9月4日信用债异常成交情况。主要跟踪了折价成交、净价上涨成交、二永债以及商金债的具体个券，并分析了成交收益率。折价成交中，“24融城02”债券估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交中，“24先正达MTN001B”估值价格偏离程度靠前。同时，净价上涨成交的二永债“23海南银行永续债02”和商金债“24民泰银行小微债01”估值价格偏离幅度显著。

信用债估值收益主要分布在-5至0的区间内，非金融信用债成交期限集中在2至3年，其中0至5年内期品种折价成交占比最高。二永债成交期限多为4至5年，1至15年期品种折价成交占比更高。分行业来看，计算机行业债券平均估值价格偏离最大。

风险提示包括统计可能出现遗漏，以及高估值个券存在信用风险。报告强调了数据分析的局限性和投资决策的谨慎性，建议投资者自行评估风险。