2021-08-10-上海清算所-_会员通讯_第107期（2021年5月）_-_数据概览_1页_405kb

上海清算所2021年5月业务数据概况

主要业务分类

一、债券业务

1. 债券中央对手清算业务：包括债券现货、远期、回购净额清算。
2. 利率衍生品中央对手清算业务：包括人民币利率互换集中清算和标准债券远期集中清算。
3. 外汇中央对手清算业务：包括即期、外币对、远期、掉期、期权，清算量为纳入清算产品的交易金额（外币折合人民币）。
4. 大宗商品中央对手清算业务：包括化工、黑色、有色、能源、航运、碳排放等，清算量为纳入清算产品的名义本金（含期货合约、互换等）。
5. 信用衍生品中央对手清算业务：包括信用违约互换(CDS)集中清算及CDS相关术语、信用联结票据逐笔清算。
6. “其他”非中央对手清算业务：包括债券分销、借贷、远期。

二、数据量纲说明（注：[^注]）

1. [业务2] 各项业务量按单边统计，是指该业务在统计期内发生在清算所的相关交易量或金额。
2. [业务2]：债券中央对手清算业务的量纲指债券现货、远期、回购净额清算的交易量或发生额。
3. [业务3]：利率衍生品中央对手清算业务量纲指纳入清算范围的产品名义本金。
4. [业务4]：外汇中央对手清算业务量纲指纳入清算的相关产品统计期内交易金额（外币折合人民币）。
5. [业务5]：大宗商品中央对手清算业务量纲指期货合约、信用衍生品等集中清算下相关产品的名义本金 （不含现货）。
6. [业务6]：信用衍生品中央对手清算业务量纲指信用违约互换(CDS)及相关产品的名义本金。
7. [业务7]：非中央对手清算业务包含债券发行确权（发行登记）、债券兑付、债券托管、其他。

三、明确名词解释

8. 上海清算所2021年5月业务统计报告。
9. “其他”非中央对手清算业务具体界定为债券分销、借贷、远期业务。
10. 债券发行量：统计期内发生的债券发行确权（新发）本金金额。
11. 债券兑付量：统计期内发生债券兑付（到期）的本金金额。
12. 债券托管量：期末债券托管余额。
13. 凭证类产品包括托管量：期末尚未注销的凭证类产品的名义本金。

关键术语注释[^注]

[^注]: 1. 量纲：报告期内（2021年5月）上海清算所进行中央对手清算及“其他”非中央对手清算业务的数据量度。
* 2. 业务2、3、4、5： 指这些类别业务在报告期间内的交易工具、交易金额或名义本金的统计。
* 3. 相关产品： 实指如债券现货、利率互换、即期外汇等细分产品。
* 4. 名义本金： 衍生品交易的关键指标，反映合约规模，并非实际货币转移。
* 5. 发行登记日汇率： 外币债券换算为人民币计算时采用的汇率标准。