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中证债券估值日报（2024年11月27日）

市场动态

公开市场

• 央行开展2683亿元7天期逆回购操作（利率1.50%），有3021亿元7天期逆回购到期，当日公开市场净回笼338亿元。

货币市场

• 银行间市场：
  • 隔夜Shibor下行4.50BP至1.3850%。
  • 1个月Shibor下行0.10BP至1.7840%。
  • 隔夜回购加权利率下行6BP至1.36%，7天回购加权利率下行3BP至1.72%。
• 交易所市场：
  • 隔夜回购加权利率为1.85%。

债券市场

• 交易所债券：
  • 成交规模较昨日减少21亿元至1525亿元。
  • 其中，国债成交规模减少59亿元至195亿元。

国债期货

• 主力合约：
  • 10年期主力合约涨0.01%至106.800。
  • 5年期主力合约涨0.00%至105.190。
  • 2年期主力合约跌0.03%至102.440。

股票市场

• 上证综指涨1.53%至3309.78点。
• 深证成指涨2.25%至10566.10点。
• 创业板指涨2.73%至2208.78点。
• 沪深300涨1.74%至3907.04点。
• 科创50涨3.61%至985.97点。

估值变动

利率债

• 收益率变动：
  • 国债收益率整体波动为-1BP至1BP，10年期国债收益率上行1BP至2.06%。
  • 国开债收益率整体波动为0BP至0BP，10年国开债收益率上行0BP至2.14%。
• 估值影响：
  • 利率债品种估值净价均值下跌0.01元。

信用债

• 收益率变动：
  • 中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率整体波动为-3BP至1BP。
• 估值影响：
  • 信用债品种估值净价均值较前日上涨0.00元。

指数变动

• 中证债券指数：
  • 当日多数上涨，中证全债指数上涨0.050%（修正久期6.84）。
• 涨幅居前指数：
  • 中证中票50指数上涨0.133%。
  • 中证10+债指数上涨0.098%。
  • 中证企债100指数上涨0.072%。

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