20220528-华泰期货-金融数据跟踪周报_9页_668kb
报告摘要
金融数据跟踪周报总结
核心内容概述
本报告汇总了本周与上周的申万A股行业估值数据、全球主要国家利差情况、A股及全球主要股指的涨跌幅与估值走势、国内及全球债券市场相关数据，并附有免责声明和公司信息。
申万A股行业估值PE变化
以下为各申万A股行业估值PE的周变化情况：
| 行业 | 本周估值PE | 上周估值PE | 变化% |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 32.98 | 33.81 | -2.45% |
| 非银金融 | 13.36 | 13.49 | -0.96% |
| 银行 | 5.45 | 5.50 | -0.91% |
| 有色金属 | 19.86 | 19.94 | -0.40% |
| 家用电器 | 14.19 | 14.82 | -4.25% |
| 交通运输 | 12.51 | 12.24 | +2.21% |
| 汽车 | 30.68 | 30.11 | +1.89% |
| 建筑材料 | 12.70 | 12.99 | -2.23% |
| 房地产 | 12.20 | 12.65 | -3.56% |
| 机械设备 | 24.72 | 24.62 | +0.41% |
| 休闲服务 | 79.32 | 78.33 | +1.26% |
| 纺织服装 | 19.46 | 19.72 | -1.32% |
| 化工 | 14.46 | 14.46 | 0.00% |
| 综合 | 30.70 | 31.84 | -3.58% |
| 建筑装饰 | 11.04 | 11.11 | -0.63% |
| 国防军工 | 52.26 | 51.63 | +1.22% |
| 医药生物 | 22.85 | 23.54 | -2.93% |
| 公用事业 | 26.86 | 26.71 | +0.56% |
| 轻工制造 | 24.49 | 24.98 | -1.96% |
| 通信 | 28.02 | 28.05 | -0.11% |
| 电气设备 | 34.68 | 36.10 | -3.93% |
| 商业贸易 | 28.31 | 28.66 | -1.22% |
| 电子 | 23.73 | 24.45 | -2.94% |
| 传媒 | 24.82 | 24.59 | +0.94% |
| 钢铁 | 9.58 | 9.46 | +1.27% |
| 计算机 | 39.25 | 38.41 | +2.19% |
| 农林渔牧 | 112.15 | 112.77 | -0.55% |
从数据可以看出，多数行业估值PE出现下降，其中家用电器、房地产、轻工制造、电气设备等行业的估值PE下降幅度较大。而交通运输、汽车、钢铁、计算机等行业的估值PE有所上升。
全球主要国家利差变化
美国
- 10年-3个月：1.66 → 1.75 → -0.09%
- 10年-2年：0.27 → 0.18 → +0.09%
印尼
- 10年-6个月：2.43 → 2.09 → -4.85%
- 10年-1年：3.07 → 2.77 → +0.31%
中国
- 10年-2年：0.55 → 0.63 → -0.08%
希腊
- 10年-3年：1.46 → 1.66 → -0.20%
法国
- 10年-1个月：2.18 → 2.17 → +0.01%
- 10年-2年：1.24 → 1.21 → +0.03%
德国
- 10年-1年：1.09 → 1.06 → +0.03%
- 10年-2年：0.75 → 0.70 → +0.05%
其他国家
- 马来西亚：1.92 → 2.15 → -0.23%
- 新加坡：-2.77 → -2.67 → -0.10%
- 越南：0.56 → 0.61 → -0.05%
- 印度：0.40 → 0.41 → -0.01%
- 俄罗斯：-7.18 → -6.50 → -0.68%
- 土耳其：-37.79 → -38.02 → +0.23%
- 巴西：0.96 → 0.92 → +0.04%
- 葡萄牙：-3.41 → -3.37 → -0.04%
- 意大利：-5.17 → -5.17 → 0%
- 德国（实际利率）：-6.57 → -6.57 → 0%
总体来看，美国、印尼、俄罗斯等国家的利差变化较大，其中印尼和俄罗斯的利差下降幅度较大，而土耳其的利差略有上升。
A股市场风格轮动与估值走势
整体风格轮转（图13）
- A股整体风格轮转数据反映市场情绪和资金流动的动态变化。
整体风格估价（图14）
- A股整体风格估价数据展示不同风格资产的估值水平。
全球主要股指对比
全球主要股指周涨跌幅（图15）
- 各国股指的周涨跌幅情况显示市场表现差异。
全球主要股指市盈率对比（图16）
- 各国股指市盈率对比揭示市场估值水平。
债券市场分析
国内期限结构（图17、图18）
- SHIBOR收益率曲线和中债利率曲线显示国内债券市场的期限结构变化。
国内跨期套利观察（图19、图20、图21）
- TF与T合约的跨期价差及品种价差反映市场套利机会与趋势。
国内债券利差（图22）
- 国开债的期限结构变化提供市场利率走势参考。
全球债券利差（图25、图26、图27、图28）
- 葡萄牙、美债、中国债、德国债的利差数据揭示全球债券市场动态。
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- 研究员：侯峻（从业资格号：F3024428，投资咨询号：Z0013950）
- 联系人：
- 彭鑫（FICC组，电话：010-64405663，邮箱：pengxin@htfc.com）
- 蔡劭立（FICC组，电话：0755-23887993，邮箱：caishaoli@htfc.com）
- 高聪（FICC组，电话：021-60828524，邮箱：gaocong@htfc.com）
- 吴嘉颖（FICC组，电话：021-60827995，邮箱：wujiaying@htfc.com）
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