20180102-莫尼塔投资-F-Score量化行业轮动周报——餐饮旅游将短期走强_12页_1mb

F-Score 量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本周报通过F-Score量化模型对29个中信一级行业进行周级别和日级别的趋势性分析，旨在为投资者提供行业配置建议和风险提示。

主要观点

1. 短期走强，可持续关注的行业

• 石油石化：周级别持续走高，且日级别显示继续跑赢绝大部分行业，后市有望带动周级别继续走强。
• 餐饮旅游：同样表现出周级别持续走高和日级别跑赢的态势，后市具有继续走强的潜力。

2. 再次走强，建议继续持有的行业

• 家电：周日级别继续维持在跑赢区域，且呈稳步攀升态势，后市大概率跑赢大部分行业。
• 医药：周日级别继续跑赢，表现稳定。
• 食品饮料：周日级别继续跑赢，且处于高位走平状态，后市表现乐观。

3. 日级别弱势，提示下行风险的行业

• 钢铁：日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。
• 非银行金融：日级别弱势，短期表现不佳，需警惕后续风险。
• 通信：日级别弱势，短期表现不佳，需警惕后续风险。

4. 呈现底部形态，大概率持续跑输的行业

• 建筑：日级别跑输，短期无明显回升信号，后市可能继续跑输。
• 轻工制造：同样处于底部形态，短期表现疲软。
• 国防军工：日级别跑输，未见明显反弹迹象。
• 综合：日级别跑输，处于底部形态，需谨慎对待。

关键信息

• F-Score模型：通过静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析，提供行业趋势性解读和配置建议。
• 行业表现：本周表现较强的行业包括石油石化、餐饮旅游、家电、医药和食品饮料。
• 风险提示：钢铁、非银行金融、通信、建筑、轻工制造、国防军工和综合等行业的日级别表现较弱，需警惕后续下行风险。
• 上期回顾：上期预测中，石油石化、建材、医药的短期走强判断部分正确；家电、食品饮料的再次走强判断正确；非银行金融、电子元器件、通信的下行风险判断错误。

附录：其他行业轮动情况

• 煤炭：周级别和日级别表现较弱，但未明确提及是否持续跑输。
• 计算机：周级别表现中等，日级别表现也较弱。
• 有色金属：周级别和日级别表现不佳。
• 传媒：周级别和日级别均表现较弱。
• 电力及公用事业：周级别表现中等，日级别表现较弱。
• 基础化工：周级别和日级别表现不佳。
• 建材：周级别表现中等，日级别表现较弱。
• 机械：周级别表现中等，日级别表现较弱。
• 电力设备：周级别表现中等，日级别表现较弱。
• 汽车：周级别表现中等，日级别表现较弱。
• 纺织服装：周级别表现中等，日级别表现较弱。
• 农林牧渔：周级别表现中等，日级别表现较弱。
• 银行：周级别表现中等，日级别表现较弱。
• 房地产：周级别表现中等，日级别表现较弱。
• 交通运输：周级别表现中等，日级别表现较弱。
• 商贸零售：周级别表现中等，日级别表现较弱。
• 电子元器件：周级别表现中等，日级别表现较弱。

总结

本周F-Score模型指出，石油石化和餐饮旅游在周级别和日级别均表现强劲，是当前值得关注的行业。家电、医药、食品饮料也表现出较强的势头，建议继续持有。然而，钢铁、非银行金融、通信、建筑、轻工制造、国防军工、综合等行业的日级别表现较弱，存在下行风险，需谨慎对待。其他行业如煤炭、计算机、有色金属、传媒、电力及公用事业、基础化工、建材、机械、电力设备、汽车、纺织服装、农林牧渔、银行、房地产、交通运输、商贸零售、电子元器件等表现中等或偏弱，需进一步观察其后续走势。

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