20180102-莫尼塔投资-F-Score量化行业轮动周报_餐饮旅游将短期走强_12页_1mb

F-Score 量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本周F-Score量化行业轮动模型对29个中信一级行业进行了周级别和日级别的分析，旨在为投资者提供行业趋势判断和配置建议。模型结合静态评分系统、动态轮动分析和共振分析，识别出当前市场中表现强势和弱势的行业，并对后市走势进行预测。

主要观点与关键信息

1. 短期走强行业

• 石油石化：周级别和日级别均持续走高，表现强势，后市有望带动周级别继续走强。
• 餐饮旅游：周级别和日级别均表现强劲，继续跑赢大部分行业，具备短期走强潜力。

2. 建议继续持有的行业

• 家电：周级别和日级别均维持在跑赢区域，且呈现稳步攀升态势，后市大概率跑赢大部分行业。
• 医药：周级别和日级别均表现强势，处于跑赢区域，建议投资者继续持有。
• 食品饮料：周级别和日级别均处于跑赢区域，高位走平，后市大概率跑赢大部分行业，建议继续持有。

3. 提示下行风险的行业

• 钢铁：日级别弱势，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。
• 非银行金融：日级别弱势，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。
• 通信：日级别弱势，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。

4. 持续跑输的行业

• 建筑：日级别弱势，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。
• 轻工制造：日级别弱势，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。
• 国防军工：日级别弱势，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。
• 综合：日级别弱势，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。

行业表现与趋势

上期预期回顾

• 石油石化/建材/医药：部分判断正确，石油石化/建材/医药上周排名变化1/0/1位。
• 家电/食品饮料：判断正确，家电/食品饮料上周排名1/2位。
• 非银行金融/电子元器件/通信：判断错误，非银行金融/电子元器件/通信上周排名变化0/0/0位。
• 建筑/综合：判断正确，建筑/综合上周排名27/28位。

附录信息

• 附录中展示了其他各行业的周级别和日级别轮动图，包括煤炭、计算机、有色金属、传媒、电力及公用事业、基础化工、建材、机械、电力设备、汽车、纺织服装、农林牧渔、银行、房地产、交通运输、商贸零售和电子元器件等。

免责声明

本报告仅供投资者参考，不构成投资决策的依据，也不承担道义、责任或法律上的责任。

联系方式

上海（总部）

• 地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦702室
• 电话：+86 21 3383 0502
• 传真：+86 21 5093 3700
• 官方网站：http://www.cebm.com.cn
• Email: cebmservice@cebm.com.cn

北京

• 地址：北京市东城区东长安街1号东方广场E1座1803室
• 电话：+86 10 8518 8170
• 传真：+86 10 8518 8173

纽约

• 地址：纽约市曼哈顿区麦迪逊大道295号12楼1232单元
• 电话：+12128098800
• 传真：+12128098801