20180630-莫尼塔投资-F-Score量化行业轮动周报_餐饮旅游持续高位_13页_1mb
报告摘要
F-Score 量化行业轮动周报总结
核心内容概述
本周报通过F-Score量化模型对29个中信一级行业进行周级别和日级别趋势分析，旨在为投资者提供行业轮动的定量解读与配置建议。模型综合静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析，评估各行业在市场中的相对表现。
主要观点与关键信息
本周核心提示
- 煤炭/钢铁：周级别持续走高，且日级别显示继续跑赢绝大部分行业，后市有望带动周级别继续走强，建议持续关注。
- 餐饮旅游：周日级别继续维持在跑赢区域，呈稳步攀升或高位走平态势，后市大概率跑赢大部分行业，建议继续持有。
- 商贸零售：日级别处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险，需警惕。
- 有色金属/电力设备/综合：日级别持续跑输，短期无明显回升信号，后市脱离跑输态势尚需等待，建议谨慎入场。
行业表现分析
周级别强弱排序（2018年06月29日）
| 排名 | 行业 |
|---|---|
| 1 | 医药 |
| 2 | 餐饮旅游 |
| 3 | 食品饮料 |
| 4 | 计算机 |
| 5 | 轻工制造 |
| 6 | 商贸零售 |
| 7 | 石油石化 |
| 8 | 家电 |
| 9 | 基础化工 |
| 10 | 汽车 |
| 11 | 电力及公用事业 |
| 12 | 交通运输 |
| 13 | 国防军工 |
| 14 | 建材 |
| 15 | 纺织服装 |
| 16 | 机械 |
| 17 | 电力设备 |
| 18 | 农林牧渔 |
| 19 | 银行 |
| 20 | 钢铁 |
| 21 | 非银行金融 |
| 22 | 房地产 |
| 23 | 有色金属 |
| 24 | 电力设备 |
| 25 | 通信 |
| 26 | 传媒 |
| 27 | 综合 |
| 28 | 基础化工 |
| 29 | 交通运输 |
周级别名次变动
| 行业 | 名次变动 |
|---|---|
| 石油石化 | +2 |
| 煤炭 | -2 |
| 有色金属 | 0 |
| 电力及公用事业 | +1 |
| 钢铁 | -3 |
| 基础化工 | +1 |
| 建筑 | +2 |
| 建材 | +1 |
| 轻工制造 | -1 |
| 机械 | +3 |
| 电力设备 | 0 |
| 国防军工 | +2 |
| 汽车 | +1 |
| 商贸零售 | 0 |
| 餐饮旅游 | 0 |
| 家电 | +2 |
| 纺织服装 | 0 |
| 医药 | 0 |
| 食品饮料 | 0 |
| 农林牧渔 | -1 |
| 银行 | -3 |
| 非银行金融 | -1 |
| 房地产 | +1 |
| 交通运输 | -6 |
| 电子元器件 | -1 |
| 通信 | +1 |
| 计算机 | 0 |
| 传媒 | +1 |
| 综合 | 0 |
上期预期回顾
- 钢铁：判断为“短期走强，可持续关注”，但实际排名下降3位，判断错误。
- 餐饮旅游/食品饮料：判断为“再次走强，建议继续持有”，实际排名2/3位，判断正确。
- 计算机：判断为“日级别弱势，提示下行风险”，实际排名变化0位，判断正确。
- 机械/电力设备/有色金属/综合：判断为“呈现底部形态，大概率持续跑输”，部分判断正确（机械、电力设备、有色金属），综合判断正确。
关键建议
- 积极关注：煤炭、钢铁、餐饮旅游
- 谨慎入场：有色金属、电力设备、综合
- 风险提示：商贸零售、交通运输、银行、非银行金融、通信、电子元器件
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黄婧怡
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