20180112-莫尼塔投资-F-SCORE量化行业轮动周报_有色金属_煤炭短期走强_12页_1mb

F-Score 量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本报告基于F-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周度和日度趋势分析，以判断行业相对表现及配置建议。模型通过静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析，提供行业整体轮动的定量解读。

主要观点

短期走强，可持续关注

• 石油石化：周级别持续走高，日级别跑赢大部分行业，后市有望带动周级别继续走强。
• 有色金属：周级别持续走高，日级别跑赢大部分行业，后市有望继续走强。
• 煤炭：周级别持续走高，日级别跑赢大部分行业，后市有望继续走强。

再次走强，建议继续持有

• 食品饮料：周日级别继续维持在跑赢区域，且呈稳步攀升或高位走平态势，后市大概率跑赢大部分行业，建议继续持有。
• 房地产：周日级别继续维持在跑赢区域，后市大概率跑赢大部分行业，建议继续持有。

日级别弱势，提示下行风险

• 非银行金融：日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。
• 电子元器件：日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。
• 通信：日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。

底部形态，大概率持续跑输

• 建筑：日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别可能持续跑输。
• 国防军工：日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别可能持续跑输。
• 传媒：日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别可能持续跑输。
• 综合：日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别可能持续跑输。

关键信息

• F-Score模型：用于量化行业轮动，涵盖静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析。

• 行业表现：

  • 石油石化、有色金属、煤炭：短期强势，建议关注。
  • 食品饮料、房地产：再次走强，建议继续持有。
  • 非银行金融、电子元器件、通信：日级别弱势，提示下行风险。
  • 建筑、国防军工、传媒、综合：底部形态，大概率持续跑输。

• 周级别强弱排序（2018年1月12日）：

  1. 食品饮料
  2. 家电
  3. 电子元器件
  4. 房地产
  5. 石油石化
  6. 非银行金融
  7. 医药
  8. 交通运输
  9. 轻工制造
  10. 钢铁
  11. 建材
  12. 机械
  13. 电力及公用事业
  14. 建筑
  15. 基础化工
  16. 通信
  17. 计算机
  18. 综合
  19. 电力设备
  20. 餐饮旅游
  21. 有色金属
  22. 煤炭
  23. 医药
  24. 银行
  25. 农林牧渔
  26. 纺织服装
  27. 商贸零售
  28. 医药
  29. 传媒

• 行业名次变动：

  • 石油石化：+5
  • 煤炭：+3
  • 有色金属：+1
  • 电力及公用事业：-1
  • 钢铁：+2
  • 基础化工：-1
  • 建筑：0
  • 建材：+2
  • 轻工制造：+1
  • 机械：0
  • 电力设备：-3
  • 国防军工：-1
  • 汽车：+1
  • 商贸零售：0
  • 餐饮旅游：-2
  • 家电：0
  • 纺织服装：+2
  • 医药：-3
  • 食品饮料：0
  • 农林牧渔：-1
  • 银行：+1
  • 非银行金融：-1
  • 房地产：+4
  • 交通运输：0
  • 电子元器件：0
  • 通信：-4
  • 计算机：-3
  • 传媒：-1
  • 综合：0

建议与策略

• 关注行业：石油石化、有色金属、煤炭、食品饮料、房地产表现强势，建议投资者关注并考虑配置。
• 谨慎对待：建筑、国防军工、传媒、综合处于底部形态，短期表现不佳，建议谨慎入场。
• 风险提示：非银行金融、电子元器件、通信日级别弱势，存在下行风险，需警惕。

附录信息

• 报告由莫尼塔研究发布，提供行业轮动图以辅助分析。
• 报告仅作参考，不构成投资决策依据，使用需谨慎。

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