20180511-莫尼塔投资-F-SCORE量化行业轮动周报_石油石化_餐饮旅游_医药_食品饮料再次走强_12页_1mb
报告摘要
$F$-Score 量化行业轮动周报总结
核心内容概述
本周的$F$-Score量化行业轮动模型分析显示，多个行业表现出较强的趋势性，而部分行业则处于底部形态，预计将持续跑输。模型通过构建静态评分系统、动态轮动分析以及日/周级别的共振分析，对29个中信一级行业进行评估，以提供行业配置建议。
主要观点与关键信息
行业走强：建议继续持有
以下行业在周日级别继续维持在跑赢区域，且呈稳步攀升或高位走平态势，预计后市将大概率跑赢大部分行业，建议投资者继续持有：
- 石油石化：周日级别持续跑赢，表现稳定。
- 餐饮旅游：同样维持跑赢态势，短期表现强劲。
- 医药：周日级别表现强势，继续领跑。
- 食品饮料：周日级别继续跑赢，整体趋势良好。
这些行业在模型中显示出较强的市场表现，具备较好的投资机会。
行业走弱：建议谨慎入场
以下行业在日级别上持续处于跑输区间，短期无明显回升迹象，存在下行风险，建议投资者谨慎入场：
- 建筑：日级别持续跑输，周级别也处于底部形态。
- 非银行金融：日级别表现不佳，周级别维持底部形态。
- 电子元器件：日级别跑输，周级别也处于底部区域。
- 通信：日级别表现较差，周级别维持底部形态。
- 综合：日级别持续跑输，周级别同样处于底部区域。
这些行业在短期内可能难以改善，需等待更多利好消息或市场变化。
行业排名与变动分析
周级别强弱排序
| 排名 | 行业 |
|---|---|
| 1 | 医药 |
| 2 | 餐饮旅游 |
| 3 | 计算机 |
| 4 | 石油石化 |
| 5 | 食品饮料 |
| 6 | 银行 |
| 7 | 建材 |
| 8 | 家电 |
| 9 | 纺织服装 |
| 10 | 交通运输 |
| 11 | 电力及公用事业 |
| 12 | 钢铁 |
| 13 | 电力设备 |
| 14 | 机械 |
| 15 | 国防军工 |
| 16 | 农林牧渔 |
| 17 | 基础化工 |
| 18 | 轻工制造 |
| 19 | 房地产 |
| 20 | 通信 |
| 21 | 非银行金融 |
| 22 | 传媒 |
| 23 | 汽车 |
| 24 | 煤炭 |
| 25 | 建筑 |
| 26 | 综合 |
周级别名次变动
| 行业 | 名次变动 |
|---|---|
| 石油石化 | 0 |
| 煤炭 | 1 |
| 有色金属 | -1 |
| 电力及公用事业 | 0 |
| 钢铁 | -1 |
| 基础化工 | 2 |
| 建筑 | 0 |
| 建材 | 2 |
| 轻工制造 | 1 |
| 机械 | -1 |
| 电力设备 | -1 |
| 国防军工 | -2 |
| 汽车 | 0 |
| 商贸零售 | 0 |
| 餐饮旅游 | 1 |
| 家电 | -1 |
| 纺织服装 | 2 |
| 医药 | 0 |
| 食品饮料 | 0 |
| 农林牧渔 | -1 |
| 银行 | 0 |
| 非银行金融 | 0 |
| 房地产 | -1 |
| 交通运输 | 0 |
| 电子元器件 | 2 |
| 通信 | 0 |
| 计算机 | -1 |
| 传媒 | 0 |
| 综合 | 0 |
附录信息
- 本报告由莫尼塔研究团队发布，提供详细的行业轮动图，供投资者参考。
- 报告来源：Wind，莫尼塔研究。
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