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IACPM Spring General Meeting 2009 总结

核心内容

2009年IACPM春季全体会议聚焦于金融监管与监督的未来，由CEBS（欧洲银行监管委员会）主席Kerstin af Jochenick主持。会议内容围绕如何提升欧盟金融体系的监督效率与安全性，应对全球金融危机带来的挑战，并推动监管政策的协调与统一。

主要观点

• CEBS的职责：CEBS致力于通过良好的监管实践、高效的跨境集团监管方法、公平竞争环境和比例性原则，确保欧盟金融体系的安全与稳健。
• 全球市场需要全球解决方案：会议强调在全球金融危机背景下，欧盟需要建立统一的监管框架，以增强金融体系的稳定性。
• Larosière报告：该报告提出了多项关键改革建议，包括建立欧洲系统性风险委员会、纠正监管弱点、实现监管规则的一致性、加强公司治理、优化危机管理机制以及推动欧洲金融监督体系的建设。
• 监管协调机制：CEBS推动了“监督学院”（Supervisory Colleges）的建立，以促进监管实践的趋同，并通过一系列指南和模板确保跨境银行集团的协调合作。
• 应对危机的新监管措施：针对金融危机，CEBS提出了一系列新监管政策，包括资本缓冲、流动性风险管理、透明度与估值、薪酬政策等。

关键信息

监管协调与学院建设

• 监督学院：CEBS推动了监督学院的设立，以加强跨境银行集团的监管合作。相关工作包括：

  • 2006年发布《关于跨境银行集团监管合作的指南》
  • 2007年发布《跨境银行集团监管实践范围》报告
  • 2009年发布《书面协议模板》及《CEBS/CEIOPS联合原则》
  • 2009年4月发布《良好实践报告》

• 目标：在2009年完成对欧盟主要跨境银行集团的全面评估，确保监督学院的设立和运行。

风险管理改革

• G20倡议：G20要求加强风险管理实践，CEBS对此进行了公开征求意见（2009年4月至7月），并提出适用于金融机构（ICAAP）和监管机构（SREP）的高层原则。
• 风险管理核心要素：
  • 风险治理与文化
  • 独立且全面的风险管理职能
  • 风险偏好与容忍度应由管理层设定
  • 综合考虑所有相关风险
  • 风险目标需保持一致（如信用评级与股东回报率）
• CRO职责：首席风险官（CRO）需在组织内负责风险管理职能，保持独立性并能挑战机构决策流程。
• 风险模型与新产品审批政策：CEBS强调建立有效的风险模型，并制定新产品审批政策与流程（NPAP）以确保风险管理的完整性。

薪酬政策改革

• CEBS薪酬政策原则（2009年4月发布）：
  • 薪酬政策应考虑机构的业务战略、风险容忍度和长期利益
  • 薪酬政策需内部透明并对外充分披露
  • 管理层负责制定薪酬政策
  • 绩效薪酬不应仅基于个人业绩
  • 基本工资与奖金的比例应合理
• 实施时间表：预计在2009年第三季度实施。

未来方向

• 恢复市场信心：通过加强监管与监督，提升金融市场的透明度与稳定性。
• 优化欧盟监管架构：推动监管体系的统一与协调，提高监管效率。
• 制定高层风险管理原则：为金融机构和监管机构提供一致的风险管理指导。
• 深化监管趋同：继续推进监管政策的协调与统一，确保欧盟监管体系的完整性与有效性。

联系方式

• CEBS官网：http://www.c-ecs.org
• Kerstin af Jochenick：CEBS主席，邮箱：Kerstin.Jochnick@c-ecs.org

以上总结涵盖了2009年IACPM春季全体会议的核心内容、主要观点及关键信息，为理解CEBS在金融危机背景下的监管改革方向提供了清晰框架。