20180924-莫尼塔投资-F-SCORE量化行业轮动周报_国防军工_房地产_家电短期走强_13页_5mb

$F$-Score 量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本报告基于$F$-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周级别和日级别的趋势分析，以判断行业相对强弱及配置建议。

主要观点

1. 短期走强行业

• 房地产/家电：在周级别和日级别上均表现出强劲的走势，持续跑赢大部分行业，后市有望带动周级别继续走强，建议投资者持续关注。
• 石油石化/银行：周、日级别均维持在跑赢区域，且呈现稳步攀升或高位走平的态势，后市大概率跑赢大部分行业，建议继续持有。

2. 需警惕的行业

• 医药/钢铁：日级别持续处于跑输区间，短期无明显回升迹象，后市周级别存在下行风险，需提示风险。
• 电子元器件：日级别持续跑输，且呈现底部形态，短期内脱离跑输态势的可能性较低，建议谨慎入场。

关键信息

模型原理

• $F$-Score模型通过构建静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析，量化行业轮动趋势，帮助投资者判断行业相对表现和配置策略。

行业表现分析

• 房地产：周级别持续走高，日级别跑赢大部分行业，具备较强持续性。
• 家电：周级别与日级别均表现强势，具备上涨动能。
• 石油石化：周、日级别均处于跑赢区域，趋势稳定。
• 银行：周、日级别表现良好，维持高位，建议继续持有。
• 医药：日级别持续弱势，周级别有下行风险。
• 钢铁：日级别跑输，周级别存在下行风险。
• 电子元器件：日级别持续跑输，底部形态明显，需等待利好消息。

上期预期回顾

• 电力设备/国防军工/房地产：判断正确，周排名变化为0/5/3位。
• 石油石化/银行：判断正确，周排名为第1/2位。
• 钢铁：判断正确，周排名变化为-1位。
• 电子元器件/传媒：判断正确，周排名为第25/27位。

行业轮动图趋势

• 各行业周级别和日级别的轮动图展示了其相对强弱趋势，有助于更直观地理解行业动向。
• 图表中明确标注了排名变化和行业表现，为投资者提供数据支持。

其他行业表现简述

• 煤炭/基础化工/建筑/建材/轻工制造/机械/电力设备/汽车/交通运输/通信/计算机/传媒/国防军工/综合：这些行业在周级别和日级别上表现各异，部分行业排名有所波动，需结合具体走势判断其未来表现。

附录信息

• 报告附带了各行业详细的周级别和日级别轮动图，提供更全面的行业趋势分析。
• 数据来源为Wind和莫尼塔研究，信息具有权威性和参考价值。

免责声明

• 本报告仅作为参考，不构成投资决策依据，亦不承担任何法律责任。

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