20180404-莫尼塔投资-F-SCORE量化行业轮动周报_国防军工_通信_计算机短期走强_12页_1mb

F-Score量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本周报通过F-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周级别和日级别的趋势强弱分析，旨在为投资者提供行业配置建议。模型通过静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析，揭示行业间的相对表现和未来走势。

主要观点与关键信息

1. 短期走强行业

• 国防军工、通信、计算机：
  • 周级别持续走高，且日级别显示继续跑赢大部分行业。
  • 后市有望带动周级别继续走强，建议投资者持续关注。

2. 持续走强行业

• 医药：
  • 周级别和日级别均处于跑赢区域，且呈稳步攀升或高位走平趋势。
  • 后市大概率跑赢大部分行业，建议投资者继续持有。

3. 日级别弱势行业

• 家电、食品饮料、银行：
  • 日级别持续处于跑输区间，短期无明显回升迹象。
  • 周级别存在下行风险，需警惕。

4. 底部形态行业

• 汽车、非银行金融、综合：
  • 日级别持续跑输，短期无明显反弹信号。
  • 周级别可能继续下行，建议谨慎入场。

行业轮动分析（周/日级别）

周级别强弱排序（2018年04月04日）

日级别强弱排序

上期预期回顾

• 短期走强行业：医药/国防军工/电力设备/计算机/商贸零售
  • 上周排名变化分别为：4/12/-1/3/1位，部分判断正确。
• 日级别弱势行业：煤炭/钢铁/家电/食品饮料
  • 上周排名变化分别为：-2/-1/-5/-1/-4位，判断正确。

行业配置建议

• 国防军工、通信、计算机：短期走强，可持续关注。
• 医药：再次走强，建议继续持有。
• 家电、食品饮料、银行：日级别弱势，提示下行风险。
• 汽车、非银行金融、综合：底部形态，大概率持续跑输，建议谨慎入场。

附注

• 本报告由莫尼塔研究团队发布，分析基于Wind数据。
• 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行判断。

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