20180909-莫尼塔投资-F-Score量化行业轮动周报_国防军工_通信短期走强_12页_4mb

F-Score 量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本周报基于F-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周级别和日级别的趋势分析，旨在为投资者提供行业配置建议与市场走势判断。模型通过静态评分系统、动态轮动分析和共振分析，评估各行业在市场中的相对表现。

主要观点

1. 国防军工与通信短期走强，可持续关注

• 周级别：国防军工和通信行业持续走高，表现出强劲的市场趋势。
• 日级别：这两个行业在日级别上也显示出继续跑赢大多数行业的迹象。
• 展望：后市有潜力带动周级别继续走强，建议投资者持续关注。

2. 石油石化再次走强，建议继续持有

• 周/日级别：石油石化行业在周和日级别均维持在跑赢区域，且趋势稳定。
• 走势：周级别呈现稳步攀升或高位走平的态势。
• 建议：后市大概率跑赢大部分行业，建议投资者继续持有。

3. 食品饮料、钢铁、建筑日级别弱势，提示下行风险

• 日级别：食品饮料、钢铁和建筑行业持续处于跑输区间，短期无明显回升迹象。
• 风险提示：周级别存在下行风险，需警惕市场波动。

4. 家电呈现底部形态，大概率持续跑输

• 周/日级别：家电行业在周和日级别均处于跑输状态，且短期无回升信号。
• 展望：若无其他利好消息，其后市脱离跑输态势尚需等待，建议谨慎入场。

关键信息

• F-Score模型：通过周级别和日级别的趋势分析，提供行业相对强弱的量化判断。
• 行业表现：
  • 国防军工、通信：短期强势，可持续关注。
  • 石油石化：持续走强，建议继续持有。
  • 食品饮料、钢铁、建筑：日级别弱势，存在下行风险。
  • 家电：底部形态，建议谨慎入场。
• 数据来源：Wind，莫尼塔研究。
• 免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议或法律依据。

附录：其他行业表现

以下为其他行业的周/日级别轮动图，均显示其在不同时间尺度上的表现情况：

• 煤炭：周级别和日级别均表现稳定。
• 基础化工：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 建材：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 轻工制造：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 机械：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 电力设备：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 汽车：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 商贸零售：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 餐饮旅游：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 纺织服装：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 医药：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 农林牧渔：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 房地产：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 交通运输：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 电子元器件：周级别和日级别均处于跑输区间。
• 综合：周级别和日级别均处于跑输区间。

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