20180916-莫尼塔投资-F-Score量化行业轮动周报_电力设备_国防军工短期走强_13页_6mb

$F$-Score 量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本周报基于F-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周级别和日级别的趋势性分析，旨在为投资者提供行业配置建议和市场走势判断。

主要观点与关键信息

1. 短期走强，可持续关注的行业

• 电力设备：周级别持续走高，日级别跑赢大部分行业，后市有望带动周级别继续走强。
• 国防军工：周级别持续走高，日级别跑赢大部分行业，后市有望继续走强。
• 房地产：周级别持续走高，日级别跑赢大部分行业，后市有潜力继续走强。

2. 再次走强，建议继续持有的行业

• 石油石化：周、日级别均维持在跑赢区域，且呈稳步攀升或高位走平态势，后市大概率跑赢大部分行业。
• 银行：周、日级别维持在跑赢区域，建议投资者继续持有。

3. 提示下行风险的行业

• 钢铁：日级别处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。
• 轻工制造/电子元器件/传媒：日级别处于底部形态，短期无明显回升迹象，后市大概率持续跑输。

行业趋势分析

周级别强弱排序（2018年9月14日）

日级别强弱排序

行业名次变动分析

历史表现回顾

• 上期预测中，“国防军工/通信：短期走强，可持续关注”判断正确，国防军工排名上升2位，通信排名下降2位。
• “石油石化：再次走强，建议继续持有”判断正确，石油石化上周排名第1位。
• “食品饮料/钢铁/建筑：日级别弱势，提示下行风险”部分判断正确，食品饮料和钢铁排名分别下降1位，建筑排名上升1位。
• “家电：维持底部形态”判断正确，家电排名为第24位。

投资建议

• 关注行业：电力设备、国防军工、房地产、石油石化、银行等短期表现强势，建议投资者持续关注并考虑持有。
• 谨慎行业：轻工制造、电子元器件、传媒等处于底部形态，短期无明显回升迹象，建议谨慎入场。
• 风险提示：钢铁、食品饮料、建筑等存在下行风险，需密切跟踪其走势变化。

附注

• 本报告由莫尼塔研究团队发布，信息来源于Wind。
• 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断与决策。
• 如需获取更多图表及详细分析，可参考Wind平台及莫尼塔研究报告。