20260706-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概述
本报告汇总了乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四个聚酯相关期权品种的市场数据与分析，重点包括标的期货价格走势、成交量与持仓量变化、期权因子分析（如PCR、压力支撑位）以及相应的期权策略建议。
主要观点与关键信息
1. 标的期货市场数据
| 期权品种 | 标的合约 | 最新价（元） | 标的涨跌（元） | 涨跌幅（%） | 成交量（万手） | 量变化（万手） | 持仓量（万手） | 仓变化（万手） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | eg2609 | 3982 | 47 | 1.19% | 245783 | -19730 | 280451 | -3534 |
| PF | PF608 | 6908 | 72 | 1.05% | 110376 | -11869 | 57401 | -14728 |
| PR | PR609 | 6540 | 34 | 0.52% | 95589 | +11881 | 48477 | +3948 |
| PX | PX609 | 7472 | 54 | 0.72% | 218605 | -70067 | 178864 | -5029 |
| TA | TA609 | 5420 | 32 | 0.59% | 837404 | -268948 | 973902 | -3560 |
2. 期权因子分析
(1) 成交量与持仓量PCR
| 期权品种 | 成交量PCR | 量PCR变化 | 持仓量PCR | 仓PCR变化 |
|---|---|---|---|---|
| EG | 0.5 | -0.18 | 0.65 | +0.01 |
| PF | 0.9 | +0.42 | 0.42 | -0.01 |
| PR | 0.67 | -0.05 | 0.61 | -0.08 |
| PX | 0.91 | -0.42 | 0.76 | -0.02 |
| TA | 1 | -0.58 | 0.88 | +0.05 |
(2) 压力支撑位与隐含波动率
| 期权品种 | 标的合约 | 平值行权价 | 压力位 | 支撑位 | 加权隐波率（%） | 加权隐波率变化（%） | 年平均隐波率（%） | HISV20（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | eg2609 | 4000 | 4000 | 4500 | 26.54 | +0.32 | 27.68 | 33.88 |
| PF | PF608 | 6900 | 10000 | 6500 | 31.01 | -4.79 | 25.51 | 29.22 |
| PR | PR608 | 6700 | 10000 | 6500 | 26.59 | -8.18 | 27.61 | 40.05 |
| PX | PX609 | 7500 | 9000 | 7000 | 28.71 | -1.45 | 32.53 | 34.52 |
| TA | TA608 | 5600 | 6200 | 5000 | 27.81 | -1.95 | 30.34 | 35.51 |
期权策略建议
1. 方向性策略
- EG期权：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_EG2609P4300，S_EG2609P3800。
- PF期权：成交量与持仓量较小，方向性策略建议有限。
- PR期权：成交量与持仓量较小，方向性策略建议有限。
- PX期权：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_PX2609P7000，S_PX2609P8000。
- TA期权：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_TA2609P4300，S_TA2609P5200。
2. 波动性策略
- 所有品种均未提供波动性策略建议。
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