20210222-中债登公司-中债收益率曲线和指数日评_8页_971kb
报告摘要
中债收益率曲线和指数日评总结 - 2021年2月22日
核心内容
本日评汇总了2021年2月22日中国债券市场的关键数据，包括收益率曲线、指数变动、市场观察及联系方式等信息。重点内容包括信用评级变动、债券市场走势、利率品种及信用品种收益率变化、央行政策、其他市场动态等。
主要观点
信用评级变动
- 华夏幸福基业股份有限公司的主体信用等级由A调降至B，主要原因是公司面临债务集中到期压力，且存在交叉违约风险。
- 该变动影响了华夏幸福基业控股股份公司及九通基业投资有限公司相关债券的中债市场隐含评级，导致这些债券的估值波动较大。
债券市场走势
- **中债综合指数（净价）今日下跌0.013%，而中债综合指数（财富）**上涨0.007%。
- 平均市值法到期收益率为3.5736%，平均市值法久期为4.1442年。
利率品种走势
- SKY_3M上行3BP至2.05%
- 中债国债收益率曲线2年期稳定在2.77%
- SKY_10Y上行1BP至3.27%
信用品种走势
- **中债中短期票据收益率曲线（AAA）**3M期限稳定在2.88%，5年期收益率下行1BP至3.87%
- **中债中短期票据收益率曲线（A）**1年期收益率下行1BP至10.34%
- **中债城投债收益率曲线（AAA）**各期限收益率小幅波动，3年期收益率稳定在3.73%，5年期收益率下行1BP至3.87%
关键信息
债券收益率曲线数据
| 曲线名称 | 3M | 6M | 9M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y | 50Y |
|-----------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 中债国债收益率曲线 | 2.05 | 2.29 | 2.28 | 2.62 | 2.77 | 2.89 | 3.09 | 3.24 | 3.27 | 3.64 | 3.76 | 3.80 | 3.84 |
| 中债农发行债收益率曲线 | 2.10 | 2.53 | 2.59 | 2.70 | 3.22 | 3.30 | 3.46 | 3.59 | 3.76 | 3.85 | 3.90 | | |
| 中债进出口行债收益率曲线 | 2.14 | 2.51 | 2.60 | 2.70 | 3.16 | 3.34 | 3.46 | 3.58 | 3.77 | 3.86 | 3.91 | | |
| 中债国开债收益率曲线 | 2.10 | 2.41 | 2.58 | 2.72 | 3.14 | 3.25 | 3.48 | 3.58 | 3.75 | 3.86 | 3.89 | 4.22 | 4.26 |
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA) | 2.11 | 2.37 | 2.42 | 2.66 | 2.86 | 3.10 | 3.29 | 3.47 | 3.57 | 3.78 | 3.83 | 3.87 | |
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA-) | 2.16 | 2.41 | 2.46 | 2.69 | 2.90 | 3.14 | 3.35 | 3.53 | 3.63 | 3.84 | 3.89 | 3.92 | |
| 中债铁道债收益率曲线 | 2.85 | 2.51 | 2.59 | 2.70 | 3.50 | 3.62 | 3.75 | 3.90 | 4.02 | 4.27 | 4.34 | 4.61 | |
| 中债铁道债收益率曲线(减税) | 2.78 | 2.51 | 2.60 | 2.70 | 3.37 | 3.45 | 3.52 | 3.65 | 3.74 | 3.92 | 3.96 | 4.23 | |
| 中债企业债收益率曲线(AAA) | 2.90 | 3.11 | 3.12 | 3.19 | 3.47 | 3.71 | 3.83 | 3.96 | 4.14 | 4.39 | 4.46 | 4.71 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA+) | 3.08 | 3.29 | 3.30 | 3.41 | 3.69 | 3.96 | 4.28 | 4.46 | 4.61 | 4.88 | 4.95 | 5.16 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA) | 3.50 | 3.43 | 3.54 | 3.56 | 3.91 | 4.17 | 4.63 | 4.82 | 4.97 | 5.24 | 5.31 | 5.52 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA-) | 5.72 | 5.80 | 5.89 | 6.00 | 6.34 | 6.59 | 6.90 | | | | | | |
| 中债企业债收益率曲线(A) | 10.09 | 10.30 | 10.31 | 10.42 | 10.71 | 10.98 | 11.13 | 11.29 | 11.47 | 11.72 | 11.79 | 12.04 | |
| 中债企业债收益率曲线(BBB) | 17.79 | 17.99 | 18.01 | 18.14 | 18.41 | 18.68 | 18.83 | | | | | | |
| 中债企业债收益率曲线(CC) | 100.00| 100.00| 100.00| 98.31 | 58.71 | 47.75 | 45.84 | | | | | | |
| 中债中资美元债收益率曲线(A+) | 0.61 | 0.61 | | 0.68 | 0.79 | 0.91 | 1.36 | 1.77 | 2.57 | 3.14 | 3.14 | 2.70 | |
| 中债中资美元债收益率曲线(BBB+) | 1.12 | 1.13 | | 1.37 | 1.34 | 1.57 | 2.23 | 2.44 | 3.17 | 3.37 | 4.06 | 4.12 | |
两日收益率变动（BP）
| 曲线名称 | 3M | 6M | 9M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y | 50Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中债国债收益率曲线 | 3.14 | -0.50 | -1.79 | -0.24 | -0.42 | 1.45 | 1.55 | 0.86 | 1.31 | 1.41 | 1.41 | 1.50 | 1.00 |
| 中债农发行债收益率曲线 | 2.58 | -0.24 | -3.06 | 1.15 | -0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.74 | 0.52 | 1.13 | ||
| 中债进出口行债收益率曲线 | 2.58 | -0.04 | -2.66 | 0.90 | -0.30 | 0.45 | -1.61 | 2.50 | -0.02 | 0.52 | 1.13 | ||
| 中债国开债收益率曲线 | -0.25 | 0.50 | -3.88 | -2.53 | -0.15 | -2.00 | 0.69 | 1.69 | 0.99 | 0.53 | 1.13 | 1.50 | 1.00 |
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA) | 4.36 | -3.15 | 0.00 | -0.24 | -0.05 | 2.56 | 3.35 | -1.06 | -0.26 | 0.86 | -0.54 | 0.00 | |
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA-) | 4.36 | -3.15 | 0.00 | -0.24 | -0.05 | 2.56 | 3.35 | -1.06 | -0.26 | 0.86 | -0.54 | 0.00 | |
| 中债铁道债收益率曲线 | -0.46 | -3.18 | -0.57 | -1.00 | -0.05 | -1.01 | -0.84 | -0.74 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | |
| 中债铁道债收益率曲线(减税) | 0.54 | -2.18 | 0.43 | 0.00 | -0.05 | 2.99 | -0.84 | -0.74 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | |
| 中债城投债收益率曲线(AAA) | -0.52 | 0.44 | -0.70 | -0.43 | -0.73 | -2.34 | 0.50 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | |
| 中债城投债收益率曲线(AA+) | -1.52 | -0.56 | -1.71 | -0.42 | -0.73 | -1.34 | -0.50 | 0.16 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中债城投债收益率曲线(AA) | -1.52 | -1.56 | 0.29 | -1.42 | -0.73 | -1.34 | -0.50 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AAA) | -0.47 | -2.15 | -0.45 | -1.77 | -0.98 | -0.26 | -0.84 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA+) | -0.47 | -2.15 | -0.45 | 0.23 | 0.02 | -0.26 | -1.84 | -1.84 | -1.00 | -1.00 | |||
| 中债中短期票据收益率曲线(AA) | 0.53 | -2.15 | -0.45 | -0.77 | 0.02 | -0.26 | -1.84 | -1.84 | -1.00 | ||||
| 中债中短期票据收益率曲线(AA-) | 0.53 | -2.15 | -0.45 | -0.77 | 0.02 | -0.26 | -1.84 | ||||||
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) | 2.85 | 2.97 | 3.00 | 3.08 | 3.32 | 3.46 | 3.69 | 3.84 | 3.97 | 4.22 | 4.33 | 4.61 | |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AA+) | 2.95 | 3.07 | 3.10 | 3.18 | 3.42 | 3.58 | 3.82 | 3.97 | 4.10 | 4.35 | |||
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AA) | 3.00 | 3.18 | 3.23 | 3.31 | 3.55 | 3.75 | 4.01 | 4.16 | 4.29 | 4.54 | |||
| 中债个人住房抵押贷款资产支持证券收益率曲线(AAA) | 3.10 | 3.21 | 3.26 | 3.35 | 3.58 | 3.73 | 3.91 | 4.05 | 4.25 | 4.50 | 4.60 | 4.74 | |
| 中债企业资产支持证券收益率曲线(AAA) | 3.27 | 3.48 | 3.56 | 3.66 | 3.98 | 4.15 | 4.30 | 4.47 | 4.63 | 4.88 | 5.04 | ||
| 中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AAA) | 3.22 | 3.43 | 3.50 | 3.58 | 3.85 | 4.08 | 4.29 | 4.45 | 4.63 | 4.87 | |||
| 中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AAA) | 3.17 | 3.36 | 3.41 | 3.45 | 3.77 | 3.96 | 4.15 | 4.30 | 4.49 | ||||
| 中债企业债收益率曲线(AAA) | 2.90 | 3.11 | 3.12 | 3.19 | 3.47 | 3.71 | 3.83 | 3.96 | 4.14 | 4.39 | 4.46 | 4.71 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA+) | 3.08 | 3.29 | 3.30 | 3.41 | 3.70 | 3.93 | 4.08 | 4.20 | 4.38 | 4.63 | 4.70 | 4.95 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA) | 3.50 | 3.71 | 3.72 | 3.83 | 4.12 | 4.39 | 4.54 | 4.70 | 4.88 | 5.13 | 5.20 | 5.45 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA-) | 5.72 | 5.93 | 5.94 | 6.05 | 6.34 | 6.61 | 6.76 | 6.92 | 7.10 | 7.35 | 7.42 | 7.67 | |
| 中债企业债收益率曲线(A) | 10.09 | 10.30 | 10.31 | 10.42 | 10.71 | 10.98 | 11.13 | 11.29 | 11.47 | 11.72 | 11.79 | 12.04 | |
| 中债企业债收益率曲线(BBB) | 17.79 | 17.99 | 18.01 | 18.14 | 18.41 | 18.68 | 18.83 | ||||||
| 中债企业债收益率曲线(CC) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.31 | 58.71 | 47.75 | 45.84 | ||||||
| 中债中资美元债收益率曲线(A+) | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.79 | 0.91 | 1.36 | 1.77 | 2.57 | 2.81 | 3.28 | 3.49 | ||
| 中债中资美元债收益率曲线(BBB+) | 1.12 | 1.13 | 1.37 | 1.34 | 1.57 | 2.23 | 2.44 | 3.17 | 3.37 | 4.06 | 4.12 |
其他市场动态
公开市场
- 央行开展了100亿元逆回购操作，以维护银行体系流动性合理充裕。
货币市场
- Shibor涨跌互现，隔夜Shibor报1.5120%，上行5.50个基点；1个月Shibor报2.7400%，下行0.20个基点。
国债期货
- 2年期国债期货主力合约TS2103上行0.08%至100.355，对应期货收益率下行4.17个基点至2.7968%
- 5年期国债期货主力合约TF2106上行0.10%至99.165，对应期货收益率下行1.89个基点至3.2138%
- 10年期国债期货主力合约T2106下行0.06%至96.605，对应期货收益率上行1.05个基点至3.4393%
外汇市场
- 人民币兑美元中间价调升61个基点，报6.4563
股票市场
- 沪深两市整体下跌，上证综指下跌1.45%至3642.44点，深证成指下跌3.07%至15336.95点，创业板指下跌4.47%至3138.67点
指数信息
中债-综合指数指标
- 财富指数：207.73，涨跌幅0.01%
- 全价指数：120.16，涨跌幅-0.02%
- 净价指数：101.55，涨跌幅-0.01%
- 平均市值法到期收益率：3.57%
- 平均现金流法到期收益率：3.67%
- 平均市值法久期：4.14年
- 平均现金流法久期：4.30年
- 平均市值法凸性：47.17
- 平均现金流法凸性：49.58
- 平均待偿期：5.49年
- 平均派息率：3.71%
- 指数上日总市值：819652.27亿元
部分中债指数涨跌幅
- 中债-综合指数：总值涨跌幅0.01%，净价指数涨跌幅-0.01%
- 中债-新综合指数：总值涨跌幅0.01%，净价指数涨跌幅-0.01%
- 中债-国债总指数：总值涨跌幅-0.03%，净价指数涨跌幅-0.05%
- 中债-民生民营企业公司信用类债券指数：总值涨跌幅-0.18%，净价指数涨跌幅-0.22%
柜台业务关键期限最优报价行情
| 债券简称 | 剩余期限 | 最优买报价方 | 投资者最优买入价到期收益率(%) | 投资者最优卖出价到期收益率(%) | 最优卖报价方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20附息国债02 | 356天 | 南京银行 | 2.6553 | 2.5393 | 洛阳银行 |
| 16附息国债25 | 2年268天 | 南京银行 | 2.9187 | 2.9187 | 工商银行 |
| 20抗疫国债01 | 4年117天 | 农业银行 | 3.1199 | 3.1023 | 洛阳银行 |
| 20四川债126 | 2年243天 | 中国银行 | 2.9904 | 3.0022 | 工商银行 |
| 20浙江债30 | 4年194天 | 农业银行 | 3.2296 | 3.2247 | 工商银行 |
| 21国开01 | 338天 | 上海农商行 | 2.7002 | 2.6900 | 平安银行 |
| 19国开03 | 2年344天 | 农业银行 | 3.2819 | 3.2953 | 工商银行 |
| 18农发12 | 272天 | 中国银行 | 2.6089 | 2.7305 | 中国银行 |
| 17农发04 | 2年318天 | 中国银行 | 3.2618 | 3.3278 | 中国银行 |
| 19进出03 | 354天 | 中国银行 | 2.6290 | 2.7345 | 中国银行 |
| 19进出05 | 2年354天 | 中国银行 | 3.2898 | 3.3725 | 中国银行 |
联系方式
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声明
- 中债收益率曲线和指数每日发布，反映市场行情变化，基于公开资料和市场分析。
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