20230518-开源证券-量化基金业绩简报_公募1000指增表现亮眼_头部私募业绩震荡回升_8页_1mb

量化基金业绩简报总结：

报告分析了2023年初公募量化指增基金和私募量化中性策略的表现，数据截至2023年5月。

公募量化指增基金方面，沪深300增强基金2023年4月18日以来整体超额收益率为0.21%，2023年以来整体超额收益率为-141%。12只基金超额收益为正，其中国金沪深300指数增强A、长信沪深300指数增强A和中信建投沪深300指数增强A排名靠前。中证500增强基金4月18日以来超额收益率为0.56%，2023年以来-155%。16只基金超额收益为正，华夏基金产品领先。中证1000增强基金4月18日以来收益率为0.98%，2023年以来0.81%。15只基金取得正收益，招商中证1000指数增强A和国泰君安中证1000指数增强A排名靠前。

私募量化基金方面，中性策略产品2023年以来累计收益为0.97%。2023年4月，头部私募平均中性收益率为0.28%，月度收益率范围从-0.35%到0.86%。

风险提示：分析基于历史数据，市场未来可能变化，模型不确定性存在。