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东方财富漂亮50指数增强组合总结

核心内容

金色九点半是基于东方财富漂亮50指数的增强策略组合，旨在通过精选未来一周表现优秀的10只个股，为中等风险承受能力、倾向于中线波段操作的投资者提供投资参考。

主要观点

• 该组合以东方财富漂亮50指数成份股为基础，通过多因子选股模型和风格轮动策略筛选出具有潜力的个股。
• 组合运作周期为一年，初始资金为100万元，运作期间基本满仓操作，仅在特定情况下调整持仓。
• 每周三收盘换股，周四开盘前发布新的股票池，确保组合持续优化。
• 组合不参与再融资，但会根据分红情况进行持仓调整。
• 产品以日报形式发布，不提供盘中操作提示。

关键信息

组合概况

• 成立日期：2017年12月29日
• 初始资金规模：1,000,000.00元
• 持仓市值：667,207.42元
• 总仓位：99.25%
• 现金余额：5,033.95元
• 资产总额：672,241.37元
• 2018年收益率：-32.78%

业绩表现

持仓信息

持仓构成

组合持仓信息以图表形式展示，具体数据未在文本中列出。

英雄榜单

组合策略简介

• 筛选步骤：

  1. 从漂亮50指数的多因子模型中获取综合评分；
  2. 根据大小盘风格轮动策略和综合评分，限制同一行业持股不超过3只；
  3. 选取综合评分前30只股票；
  4. 筛选出近一月表现最好的一个因子对应的20只股票；
  5. 最终选取近一月收益表现最好的前10只股票作为组合持仓。

• 历史表现：

  • 2014年1月至2017年12月，累计收益率为545.74%；
  • 同期漂亮50指数(等权)累计收益率为183.16%；
  • 沪深300指数累计收益率为73%；
  • 该策略取得了长期稳健的超额收益。

• 收益计算：

  • 组合收益不考虑交易佣金和印花税费；
  • 调入调出价格统一设为相应个股星期三的收盘价。

风险提示与免责声明

• 本投资组合仅为模拟示范，不构成具体投资建议；
• 投资者需自行承担投资风险；
• 报告内容基于合规渠道的数据，分析逻辑基于分析师职业理解；
• 报告观点或陈述可能发生变化，不保证其准确性与完整性；
• 报告内容不得用于诉讼、仲裁、传媒引用或营利性用途。

投资建议评级标准

• 股票评级：

  • 买入：相对指数涨幅15%以上；
  • 增持：相对指数涨幅5%～15%；
  • 中性：相对指数涨幅-5%～5%；
  • 减持：相对指数涨幅-15%～-5%；
  • 卖出：相对指数跌幅15%以上。

• 行业评级：

  • 强于大势：相对指数涨幅10%以上；
  • 中性：相对指数涨幅-10%～10%；
  • 弱于大市：相对指数跌幅10%以上。

法律声明

• 本报告由西藏东方财富证券股份有限公司制作及发布；
• 报告仅供客户使用，不构成任何投资建议；
• 报告内容可能因市场变化而更新，不保证一致性；
• 投资者需自行评估风险，自行决策。