20160622-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告基于模型生成的事件投资组合，分析了市场指数、行业表现、ETF基金、标的股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、分红送转和限售股解禁等信息，为投资者提供市场动态和投资参考。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

• 融资融券余额：沪深两市融资融券余额为8369.99亿元，环比下降0.17%。其中，融资余额为8345.27亿元，环比下降0.17%；融券余额为24.73亿元，环比上升1.76%。
• 融资规模：融资买入额为523.18亿元，环比上升23.79%；融资偿还额为537.58亿元，环比上升33.13%。
• 市场指数表现：上证综指下跌0.35%，创业板指下跌1.30%，中小板指表现相对较好。
• 行业表现：
  • 表现较好的行业：非银金融（+0.56%）、银行（+0.14%）、公用事业（-0.21%）、国防军工（-0.29%）、综合（-0.29%）。
  • 表现较弱的行业：有色金属（-1.97%）、电子（-1.74%）、计算机（-1.40%）、通信（-1.25%）、电气设备（-1.22%）。
• 标的股票表现：
  • 涨幅前五名：综艺股份（+9.99%）、浦东金桥（+9.98%）、中信国安（+8.57%）、汉钟精机（+7.51%）、海特高新（+7.32%）。
  • 跌幅前五名：杉杉股份（-7.75%）、中南建设（-6.56%）、彩虹股份（-5.72%）、中科三环（-5.51%）、亿纬锂能（-5.36%）。
  • 五日量比前五名：海特高新（6.41）、仁和药业（4.48）、长江证券（4.27）、北新建材（4.21）、首开股份（3.81）。
  • 金额流入率前五名：本钢板材（40.54%）、福耀玻璃（32.38%）、国电电力（28.78%）、粤电力A（26.43%）、交通银行（25.12%）。
  • 融资余额占流通市值比例前五名：全柴动力（22.69%）、北纬通信（20.52%）、卓翼科技（18.81%）、赣锋锂业（18.76%）、德力股份（18.63%）。
  • 融资余额占流通市值比例增速前五名：杉杉股份（+23.01%）、启明星辰（+21.60%）、古井贡酒（+17.00%）、海亮股份（+14.37%）、鱼跃医疗（+11.88%）。
• 大宗交易：上一交易日有12只标的股票发生大宗交易，包括美的集团、同方国芯、众生药业等。

二、今日标的股票事件提示

• 停复牌情况：今日共有53只标的股票停牌，其中浦东金桥为今日开始停牌；潍柴动力、光正集团、恒康医疗等3只股票复牌。
• 大股东增减持：
  • 增持：荣盛发展、恩华药业、首开股份等4只股票。
  • 减持：莱宝高科等3只股票。
• 增发事件：今日共有3只股票涉及增发事件，包括亿利洁能（股东大会通过）、鱼跃医疗（增发公告日）、海王生物（增发股份上市日）。
• 分红送转事件：今日共有91只股票涉及分红送转，其中2只股东大会通过，20只实施公告日，53只股权登记日，16只除权除息日。
• 限售股解禁：未来7个交易日，云天化、隆基股份、劲嘉股份等13只股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

• 组合表现：
  • 上一交易日组合收益率为-0.39%，累计收益率为81.46%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指39.05、35.68及16.67个百分点。
• 今日操作：
  • 建仓股票：潍柴动力（复牌，境外子公司签署收购协议）。
  • 拟平仓股票：华神集团等1只。
• 组合成分股：未在报告中具体列出。

总结

本报告提供了全面的市场动态分析，涵盖融资融券余额、市场指数、行业表现、ETF基金、标的股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等关键信息。通过分析这些数据，投资者可以更好地了解市场走势和个股表现，为投资决策提供参考。同时，事件投资组合的操作建议显示了模型对市场事件的敏感性，但需注意模型的局限性及市场不确定性。