20151029-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2015年10月29日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布，分析了上一交易日市场动态、行业表现、股票表现及事件提示等内容。报告指出，融资融券余额规模为10283.49亿元，较前一交易日下降0.22%；融资买入额为1018.31亿元，环比下降12.67%；融券余额为29.81亿元，环比上升0.03%。同时，报告提供了今日标的股票事件提示及事件投资组合的操作建议。

主要观点

1. 融资融券市场表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为10283.49亿元，较前一交易日下降0.22%。
• 融资余额规模为10253.68亿元，环比下降0.22%；融券余额为29.81亿元，环比上升0.03%。
• 融资买入额为1018.31亿元，环比下降12.67%；融资偿还额为1041.06亿元，环比下降5.32%。

2. 市场指数表现

• 上证综指下跌1.72%，创业板指下跌3.07%，但5日涨跌幅显示创业板指上涨5.99%，上证综指上涨1.64%。
• 从10日涨跌幅看，创业板指上涨7.82%，上证综指上涨3.46%。
• 从20日涨跌幅看，创业板指上涨19.6%，上证综指上涨8.32%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业有：钢铁（-0.38%）、银行（-0.57%）、有色金属（-1.2%）、汽车（-1.3%）、轻工制造（-1.4%）。
• 表现较弱的行业有：国防军工（-5.04%）、通信（-3.19%）、非银金融（-3.13%）、商业贸易（-3.1%）、传媒（-3.07%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：华菱星马（+10.07%）、卧龙电气（+10.03%）、德力股份（+10.02%）、金证股份（+10%）、紫光股份（+10%）。
• 跌幅前五名：海南海药（-10.01%）、卓翼科技（-9.99%）、生意宝（-9.69%）、华邦颖泰（-9.55%）、科达洁能（-9.5%）。
• 五日量比前五名：科达洁能（96.92）、华菱星马（34.47）、北新建材（28.67）、紫光股份（8.7）、云铝股份（2.93）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有3只：华数传媒、华峰氨纶、海南航空。
• 其中，华数传媒成交价为27.68元，折价率-5.46%；华峰氨纶成交价为5.80元，折价率-5.07%；海南航空成交价为3.95元，折价率-2.71%。

6. 标的股票事件提示

• 今日共有100只标的股票停牌，其中1只开始停牌（唐山港），2只复牌（天海投资、申达股份）。
• 今日有2只标的股票涉及大股东增持（华映科技、誉衡药业），无大股东减持。
• 今日有3只标的股票涉及增发事件，分别为物产中大（增发公告日）、宝新能源（股东大会通过）、申达股份（董事会预案）。
• 今日无标的股票涉及分红送转事件。
• 今日有35只标的股票发布业绩预告，包括航天通信、宁波华翔、远光软件等。

7. 限售股解禁提示

• 未来7个交易日共有7只标的股票涉及限售股解禁，包括大唐电信、游久游戏、万马股份等。

关键信息

1. 事件投资组合操作

• 今日建仓股票：光迅科技（业绩预增）、海普瑞（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：昆药集团、中航资本等2只。
• 上一交易日组合收益率为-2.64%，累计收益率为104.81%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指37.83、39.39及9.05个百分点。

2. 融资余额占流通市值比例及增速

• 融资余额占流通市值比例前十名为：全柴动力（21.03%）、北纬通信（19.24%）、华映科技（17.55%）等。
• 融资余额占流通市值比例增速前十名为：北新建材（+60.4%）、物产中大（+55.49%）、科达洁能（+32.58%）等。

3. 金额流入率及资金净流入

• 上一交易日金额流入率最高的前五名：华神集团（35.42%）、紫光股份（17.78%）、大唐发电（17.71%）、云铝股份（16.95%）、海正药业（15.09%）。
• 开盘资金净流入前五名：华神集团（17.09%）、紫光股份（9.41%）、兴蓉环境（7.4%）、科士达（5.98%）、均胜电子（5.92%）。
• 尾盘资金净流入前五名：山西焦化（6.05%）、美都能源（5.59%）、中国银行（5.33%）、广汽集团（5.09%）、阳光城（4.89%）。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场数据及事件提示，帮助投资者了解当日市场动向。同时，通过事件投资组合的操作建议，为投资者提供了一定的参考。然而，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，报告特别提示组合收益率存在较大不确定性，不构成对任何人的投资建议。投资者应结合自身情况及市场变化，谨慎决策。