20160929-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2016年9月29日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告主要分析了上一交易日（2016年9月28日）的融资融券数据、市场指数表现、行业动态、ETF基金表现、标的股票表现及事件提示，包括停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告、限售股解禁等。

主要观点

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8885.93亿元，环比下降0.19%；其中融资余额为8849.73亿元（-0.17%），融券余额为36.2亿元（-5.77%）。
• 融资买入额为249.95亿元（-17.36%），融资偿还额为264.94亿元（-14.54%）。
• 市场指数方面，创业板指表现最佳，下跌0.05%；上证综指表现最弱，下跌0.34%。

2. 行业融资规模及指数表现

• 行业融资余额占比方面，机械设备（+2.49%）、休闲服务（+1.67%）、房地产（+1.18%）等行业增长较快，而电子（-0.81%）、家用电器（-0.83%）、汽车（-1.00%）等行业则有所下降。
• 行业指数表现中，电子、汽车、商业贸易、电气设备、钢铁等行业表现较好，建筑装饰、休闲服务、传媒、银行、有色金属等行业表现较弱。

3. 标的ETF基金表现

• 两融标的ETF基金中，国投瑞银沪深300金融地产ETF涨幅最大，为1.81%；易方达恒生H股ETF跌幅最大，为-1.15%。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名的股票为：梅雁吉祥（+8.37%）、陕国投A（+8.26%）、浙江东日（+5.13%）、中南建设（+5.07%）、*ST钒钛（+5.06%）。
• 跌幅前五名的股票为：江山股份（-5.97%）、华神集团（-5.02%）、蒙草生态（-4.8%）、中视传媒（-3.91%）、东方园林（-3.81%）。
• 五日量比排名前五的股票为：梅雁吉祥（7.79）、陕国投A（6.91）、华远地产（4.86）、杉杉股份（3.63）、世荣兆业（3.05）。
• 金额流入率排名前五的股票为：华鲁恒升（46.95%）、泛海控股（45.22%）、中南建设（41.17%）、隆平高科（40.03%）、*ST神火（38.41%）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日共有24只标的股票发生大宗交易，包括华侨城A、美的集团、海马汽车等。
• 其中，海马汽车折价率最大，为-9.64%；美的集团折价率为-10.02%。

关键信息

今日标的股票事件提示

• 停牌股票：共55只，其中4只今日开始停牌，包括海虹控股、天音控股、*ST金瑞等。
• 复牌股票：共3只，包括隆基股份、天山股份、大富科技。
• 大股东增持：格力地产、匹凸匹、北方创业等3只股票被披露大股东增持。
• 增发事件：天山股份发布董事会预案，高德红外为增发股份上市日。
• 分红送转事件：无相关股票披露。
• 业绩预告：广誉远发布相关业绩报告。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，泰禾集团、赣锋锂业、海油工程等15只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：广誉远（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：滨江集团。
• 昨日组合操作回顾：未详细列出。
• 组合历史收益：
  • 上一交易日组合收益率为0.13%。
  • 至2016年9月28日，组合累计收益率为95.62%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指47.8、44及27.08个百分点。

结构清晰要点

一、市场回顾

1. 融资融券规模及主要市场指数表现：融资融券余额及各指数涨跌幅。
2. 行业融资规模及指数表现：各行业融资余额占比及涨跌幅。
3. 标的ETF基金表现：ETF基金涨跌幅排名。
4. 标的股票表现及融资规模：股票涨跌幅、量比、金额流入率。
5. 标的股票大宗交易：大宗交易股票列表及折价率。

二、今日事件提示

1. 标的股票停复牌：停牌与复牌股票及事件说明。
2. 大股东增减持：3只股票被大股东增持，无减持。
3. 增发事件：天山股份发布董事会预案，高德红外为增发股份上市日。
4. 分红送转事件：无相关股票。
5. 业绩报告：广誉远发布相关业绩报告。
6. 限售股解禁：15只股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

1. 组合历史收益：组合累计收益率及超越指数情况。
2. 今日组合操作：建仓与平仓股票。
3. 昨日组合操作回顾：未详细列出。
4. 组合成分股：未列出具体股票。

图表目录

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）
• 图表7：涨跌幅排名前20的标的股票
• 图表8：五日量比排名前20的标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20的标的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件的标的股票
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日标的股票限售解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票