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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2016年1月4日的融资融券市场分析，内容涵盖市场整体表现、行业动态、标的股票涨跌情况、大宗交易、停复牌信息、大股东增减持、增发事件、限售股解禁等，旨在为投资者提供基于事件驱动的投资参考。

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主要观点

1. 市场整体表现

• 沪深两市融资融券余额为11742.67亿元，较前一交易日下降1.43%。
• 融资余额为11713.07亿元，下降1.43%；融券余额为29.6亿元，下降1.1%。
• 融资买入额为565.98亿元，下降18.48%；融资偿还额为736.2亿元，上升8.48%。
• 市场指数中，上证综指跌幅最小（-0.94%），创业板指跌幅最大（-2.36%）。

2. 行业表现

• 表现较好的行业包括：钢铁（-0.08%）、银行（-0.31%）、食品饮料（-0.55%）、建筑装饰（-0.75%）、非银金融（-0.78%）。
• 表现较弱的行业包括：计算机（-2.66%）、通信（-2.55%）、传媒（-2.08%）、电子（-2.08%）、综合（-1.89%）。

3. 标的股票表现

• 涨幅前五名：同仁堂（+9.58%）、靖远煤电（+6.22%）、陆家嘴（+5.58%）、中铁二局（+5.52%）、航天长峰（+4.45%）。
• 跌幅前五名：众和股份（-10.01%）、金刚玻璃（-9.99%）、光迅科技（-8.56%）、海兰信（-8.39%）、潜能恒信（-7.93%）。
• 五日量比前五名：靖远煤电（4.59）、陆家嘴（3.76）、亿阳信通（3.65）、国电南瑞（3.55）、厦门国贸（3.07）。

4. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票包括天海投资、东华能源、伊利股份等7只。

5. 停复牌情况

• 今日共有62只标的股票停牌，其中4只开始停牌（华泽钴镍、苏宁环球、清新环境等）。
• 今日复牌股票包括鲁信创投、中源协和、康恩贝等6只。

6. 大股东增减持

• 大股东增持股票包括：海虹控股、歌尔声学、奥飞动漫等8只。
• 大股东减持股票包括：中工国际等2只。

7. 增发事件

• 今日披露3只标的股票涉及增发事件，其中锦龙股份、王府井等2只发布董事会预案，无股票涉及股东大会通过或增发股份上市日。

8. 分红送转事件

• 今日无标的股票涉及分红送转事件。

9. 业绩报告发布

• 今日无业绩报告发布。

10. 限售股解禁

• 未来7个交易日内共有16只标的股票涉及限售股解禁。

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关键信息汇总

一、融资融券规模及市场指数

• 融资融券余额：11742.67亿元，较前一日下降1.43%。
• 融资余额：11713.07亿元，下降1.43%。
• 融券余额：29.6亿元，下降1.1%。
• 融资买入额：565.98亿元，下降18.48%。
• 融资偿还额：736.2亿元，上升8.48%。
• 市场指数表现：
  • 上证综指：-0.94%
  • 创业板指：-2.36%
  • 中小板指：-1.45%
  • 深证成指：+1.75%

二、行业融资及指数表现

• 融资余额占比增速前五：轻工制造（+1.23%）、综合（+1.11%）、建筑材料（+0.88%）、计算机（+0.45%）、国防军工（+0.40%）。
• 行业指数表现：
  • 表现较好：钢铁（-0.08%）、银行（-0.31%）、食品饮料（-0.55%）、建筑装饰（-0.75%）、非银金融（-0.78%）。
  • 表现较弱：计算机（-2.66%）、通信（-2.55%）、传媒（-2.08%）、电子（-2.08%）、综合（-1.89%）。

三、ETF基金表现

• 涨幅前三：交银180治理ETF（+0.78%）、华泰柏瑞红利ETF（+0.11%）、易方达恒生H股ETF（+0.1%）。
• 跌幅前三：华夏中小板ETF（-1.83%）、南方中证500ETF（-1.73%）、广发中证500ETF（-1.43%）。

四、标的股票大宗交易

• 大宗交易股票包括：天海投资、东华能源、伊利股份等7只。
• 成交价与折价率：
  • 天海投资：成交价9.80元，折价率0.00%，当日收盘价9.62元。
  • 东华能源：成交价23.18元，折价率-3.01%，当日收盘价23.38元。
  • 伊利股份：成交价14.89元，折价率-9.98%，当日收盘价16.43元。

五、停复牌事件

• 复牌股票（6只）：鲁信创投、中源协和、康恩贝、锦龙股份、王府井、重庆百货。
• 停牌股票（4只）：华泽钴镍、苏宁环球、清新环境、金证股份。

六、大股东增减持

• 增持股票（8只）：海虹控股、歌尔声学、奥飞动漫、威创股份、宝莫股份、上海钢联、天宸股份、晋亿实业。
• 减持股票（2只）：中工国际、华泰证券。

七、增发事件

• 涉及增发的股票（3只）：锦龙股份、王府井、其他未披露。

八、限售股解禁

• 未来7个交易日：16只标的股票涉及限售股解禁。

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事件投资组合操作

• 今日建仓股票：锦龙股份（复牌，定增方案调整）。
• 今日拟平仓股票：华闻传媒、美都能源、上海家化等3只。
• 上一交易日组合收益率：-1.6%。
• 累计收益率（至2015年12月31日）：113.88%，分别超越上证综指、沪深300及创业扳指38.78、38.79及0.09个百分点。

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重要数据总结

类别	数据
融资融券余额	11742.67亿元（-1.43%）
融资余额	11713.07亿元（-1.43%）
融券余额	29.6亿元（-1.1%）
融资买入额	565.98亿元（-18.48%）
融资偿还额	736.2亿元（+8.48%）
大股东增持股票	8只
大股东减持股票	2只
增发股票	3只
限售股解禁股票	16只
组合收益率（昨日）	-1.6%
组合累计收益率（截至2015.12.31）	113.88%

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结论

该报告提供了详尽的融资融券市场数据，涵盖了市场整体表现、行业动态、个股涨跌及事件提示，为投资者提供了事件驱动型投资参考。然而，需注意模型的局限性及市场不确定性，本报告不构成投资建议。