EBA欧洲银行-CP-on-additional-monitoring-metrics-for-liquidity-final-to-be-published_26页_606kb

报告摘要

总结：EBA关于CRR第403(2)条下额外流动性监测指标的咨询文件

核心内容

本文件是欧洲银行管理局（EBA）发布的咨询文件，旨在征求对CRR第403(2)条下额外流动性监测指标的实施技术标准（ITS）提案的意见。该提案基于欧洲议会和理事会于2013年4月通过的《资本要求条例》（CRR）立法文本，旨在为监管机构提供统一的流动性风险监测工具，以支持对银行流动性状况的全面评估。

主要观点

目的：通过统一的流动性监测指标，使监管机构能够更有效地识别和评估银行的流动性风险，特别是那些不在流动性覆盖率（LCR）和稳定资金（SFR）报告范围内的风险。
适用范围：适用于欧盟的母公司信用机构和投资公司，以及受欧盟母公司控制的信用机构和投资公司。对于不涉及跨境活动且规模较小的机构，可考虑按季度报告。
报告频率：所有额外流动性监测指标的报告频率为每月一次，但在特定条件下，可以减少为季度一次。
数据收集内容：包括但不限于以下几类指标：
- 期限阶梯（Maturity Ladder）：用于识别银行资产负债表中的期限错配，涵盖从无固定期限到超过10年的13个时间段。
- 按对手方集中度监测：要求机构报告从前十大对手方获得的超过总负债1%的融资，包括对手方类型、位置、产品类型、货币、金额、加权平均期限等。
- 按产品类型集中度监测：报告从每个产品类别获得的融资总额，当超过总负债1%时。
- 不同期限融资的价格：收集机构为不同期限融资支付的平均交易量和价格。
- 融资滚动（Funding Rollover）：记录每月每日的融资到期和新融资情况。
补充模板：EBA正在考虑将资产端集中度监测的模板纳入最终的ITS中，该模板用于识别可能影响流动性能力的资产集中度。

关键信息

咨询截止日期：2013年8月14日，需通过电子邮件提交至EBA-CP-2013-18@eba.europa.eu。
报告模板与说明：EBA提供了多个模板和说明，用于指导机构如何报告相关数据。这些模板和说明旨在确保数据的一致性和可比性。
法律依据：根据CRR第403(2)条，机构需向其所在成员国的监管机构报告流动性风险相关的指标。报告需以特定货币进行，当该货币的负债总额达到或超过总负债的5%时。
最终实施：EBA计划于2014年1月1日提交这些ITS至欧洲委员会，并在2013年内发布相关数据点模型供进一步咨询。

报告格式与频率

格式：所有指标均需按月报告，具体包括：
- 期限阶梯模板（附件I）和相关说明（附件II）。
- 融资集中度模板（附件III）和相关说明（附件IV）。
频率调整：若机构满足特定条件（如不涉及跨境活动、资产负债表规模低于1%），可将报告频率调整为季度一次。

附录内容

附录1：包含关于资产端集中度监测的潜在添加内容，建议将该模板作为附件III中的第三个工作表，并在附件IV中补充相关说明。
内容结构：
- 模板A：列出前十大对手方的资产或流动性线信息，包括名称、LEI代码、行业分类、所在地、产品类型、货币、信用质量等级、市值或名义价值、可作为抵质押品的价值等。
- 模板B：补充说明，包括对“资产端集中度”的定义、数据收集方式及行业分类标准。