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EBA ITS on Additional Monitoring Metrics Summary

核心内容

欧洲银行管理局（EBA）于2013年7月10日在伦敦召开公开听证会，讨论其关于额外流动性监测指标（Additional Monitoring Metrics, AMM）的实施技术标准（ITS）。该ITS是根据《资本要求条例》（CRR）第415条要求制定的流动性报告包的第二部分，旨在为监管机构提供更全面的工具，以评估银行的流动性风险，超越传统的流动性覆盖率（LCR）和稳定资金要求（NSFR）。

主要观点

• EBA的任务：EBA负责制定统一的监管规则，以提高欧洲金融体系的监管一致性，同时确保其对不同金融机构的适用性具有适当性。
• ITS的目的：通过引入新的流动性监测指标，增强监管机构对银行流动性风险的评估能力，促进在监管机构之间的讨论与协调。
• 监管框架：EBA依据欧盟委员会的指令，负责开发技术标准，并在提交前进行公众咨询和反馈。

关键信息

时间线与目标

• 目标：获取银行流动性风险的全面视图，超越现有的LCR和NSFR。
• 公众咨询期：2013年5月23日至8月14日。
• 最终ITS准备：2013年9月至11月。
• 发布与提交：ITS于2013年第四季度发布，并在2014年1月1日前提交至欧盟委员会。

下一步计划

• ITS最终化：在公众咨询期结束后，完成ITS并提交至欧盟委员会，截止日期为2014年1月1日。
• RTS最终化：在2014年3月31日前完成关于额外抵押品流出的监管技术标准（RTS）。
• 其他CP发布：2013年下半年将发布以下内容：
  • ITS关于流动性受限货币的报告；
  • RTS关于ALA方法的豁免；
  • GL关于零售存款高流出的报告。
• 报告提交：2013年12月向欧盟委员会提交经济影响评估和高质量流动性资产（HQLA）定义。

提出的指标

EBA提出以下四个指标，用于监测银行的流动性风险：

1. 期限阶梯（Maturity ladder）

   • 用于捕捉机构资产负债表的期限错配。
   • 提供关于机构依赖于期限转换的洞察。
   • 包含两个报告：合同现金流和行为现金流。
   • 报告期限范围从开放期限到超过10年，共13个时间段。

2. 资金集中度（Concentration of funding by counterparty and product type）

   • 识别对银行流动性有重大影响的批发和零售资金来源。
   • 报告对总负债超过1%的前十大交易对手。
   • 同时报告交易对手名称、类型、位置、产品类型、货币、收到金额、加权平均期限及剩余期限。
   • 按产品类型报告资金集中度，包括零售和批发类别。

3. 资金成本（Prices for various lengths of funding）

   • 收集不同期限（从隔夜到10年）的资金平均交易量及支付价格。

4. 资金再融资（Rollover of funding）

   • 收集资金到期及新资金获取的金额信息。

主要特征

• 适用范围：适用于单独和合并报表。
• 豁免机制：允许根据机构的性质、规模和复杂性进行豁免。
• 提交期限：流动性覆盖率报告的提交期限为5天，但过渡条款正在讨论中。
• 报告频率：每月报告一次，可根据机构情况适当减少频率。

联系信息

• 地址：Floor 18 | Tower 42 | 25 Old Broad Street, London EC2N 1HQ, United Kingdom
• 电话：+44 (0)20 7933 9900
• 传真：+44 (0)20 7382 1771
• 邮箱：info@eba.europa.eu
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