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欧洲银行管理局（EBA）关于贷款追偿框架基准研究的建议请求总结

核心内容

欧洲银行管理局（EBA）被欧盟委员会邀请，就成员国的贷款追偿机制（包括破产框架）进行基准研究，从银行债权人的视角出发。该研究旨在评估贷款追偿程序的效率，特别是追偿率和追偿时间，以支持欧盟在完善银行联盟和处理不良贷款（NPLs）方面的政策制定。

主要观点

• 研究目的：评估成员国贷款追偿机制的有效性，识别影响追偿率和时间的关键因素。
• 研究范围：不包括非正式债务重组和预防性重组，仅聚焦于银行需诉诸司法程序的追偿情况。
• 数据收集：要求EBA收集银行层面的贷款追偿数据，涵盖不同类型的贷款和追偿机制，确保数据质量和代表性。
• 数据标准：利用现有的EBA NPL交易模板，以确保数据字段的一致性和可比性。
• 分析维度：
  • 追偿率：需计算净追偿率（扣除追偿成本后的回收金额）和毛追偿率（未扣除成本的回收金额）。
  • 追偿时间：需区分从违约到司法程序启动的时间，以及从启动到最终追偿或程序结束的时间。
• 样本选择：EBA需提出一个合理的银行样本，覆盖所有成员国，确保样本在银行规模、业务模式、资产类别等方面具有代表性。
• 时间要求：EBA需在2019年6月30日前提交初步分析，在2019年12月31日前完成最终分析并提交欧盟委员会。

关键信息

1. 数据收集范围

• 资产类别：

  • 无担保零售贷款（如信用卡应收款、消费贷款）；
  • 住宅房地产贷款；
  • 商业房地产贷款；
  • 小微企业（SMEs）和中间非金融公司（NFCs）的担保和无担保贷款；
  • 排除金融机构作为债务人、专项贷款（如项目融资、基础设施贷款、公共部门贷款）、租赁或资产支持融资贷款。

• 追偿机制类型：

  • 个人追偿（如资产没收、法院判决）；
  • 集体追偿（如破产程序）。

• 追偿时间划分：

  • 从违约日到司法程序启动的时间；
  • 从司法程序启动到最终追偿或程序结束的时间。

• 追偿率计算：

  • 毛追偿率（追偿金额 / 原始贷款金额）；
  • 净追偿率（毛追偿率 - 追偿成本 / 原始贷款金额）。

2. 数据收集方法

• 样本选择：EBA需根据资源和代表性的平衡，提出合理的银行样本，并确保匿名性。
• 数据来源：可使用EBA NPL交易模板，结合历史数据和监督报告（如FINREP/COREP）进行验证。
• 数据处理：可能需要对部分数据进行加权平均，以应对数据限制。

3. 合作与验证

• 专家小组：欧盟委员会可能邀请独立专家协助数据请求的设计和数据的合理性检查。
• 数据验证：需与现有监管数据进行比对，以确保数据的准确性和一致性。

重要说明

• 由于时间和资源限制，EBA在数据收集和分析方面可能面临一定的挑战，需在最终报告中明确指出。
• 该研究结果将用于欧盟委员会的基准分析，但不会影响其最终决策。
• EBA应确保数据的统一性和可比性，以支持跨成员国的横向比较。