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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2018年5月14日的融资融券市场分析，涵盖了市场回顾、股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告由信达证券研发中心生成，旨在为投资者提供基于事件选股策略的参考信息，但需注意模型存在局限性，组合收益率具有不确定性，不构成投资建议。

主要观点

• 融资融券规模：上一交易日，沪深两市融资融券余额为9850.13亿元，环比下降0.38%；其中融资余额为9793.12亿元，环比下降0.36%；融券余额为57亿元，环比下降3.51%。
• 融资交易情况：融资买入额为333.46亿元，环比下降5.57%；融资偿还额为369.2亿元，环比上升11.12%。
• 市场指数表现：上证综指表现最佳，下跌0.35%；创业板指表现最弱，下跌1.64%。
• 行业表现：有色金属、银行、钢铁、采掘、汽车等行业表现较好；医药生物、建筑材料、计算机、机械设备、通信等行业表现较弱。
• 股票表现：涨幅前五名包括盛屯矿业、成飞集成、万丰奥威、山西焦化、德赛电池；跌幅前五名包括双鹭药业、天士力、光迅科技、鹏起科技、中远海科。
• 大宗交易：上一交易日有12只股票发生大宗交易，包括海康威视、永泰能源、三安光电等。
• 停复牌情况：今日共有43只标的股票停牌，1只复牌（中粮生化）。
• 大股东增减持：今日披露8只股票被大股东增持，2只被大股东减持（光迅科技）。
• 增发事件：2只股票涉及增发事件，其中2只为董事会预案。
• 分红送转事件：66只股票涉及分红送转，其中30只为股东大会通过，10只为实施公告日，22只为股权登记日，4只为除权除息日。
• 限售股解禁：未来7个交易日内有11只股票涉及限售股解禁。
• 事件投资组合：上一交易日组合收益率为-0.19%，累计收益率为123.89%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指67.39、42.14及79.36个百分点。

关键信息

一、融资融券规模及市场指数表现

• 融资融券余额：9850.13亿元，环比下降0.38%。
• 融资余额：9793.12亿元，环比下降0.36%。
• 融券余额：57亿元，环比下降3.51%。
• 融资买入额：333.46亿元，环比下降5.57%。
• 融资偿还额：369.2亿元，环比上升11.12%。
• 市场指数：上证综指下跌0.35%，创业板指下跌1.64%。
• 行业表现：有色金属、银行、钢铁、采掘、汽车行业表现较好；医药生物、建筑材料、计算机、机械设备、通信行业表现较弱。

二、标的股票事件提示

• 停复牌情况：
  • 今日停牌股票共43只，无新增停牌。
  • 今日复牌股票1只：中粮生化。
• 大股东增减持：
  • 增持股票：银江股份、长城影视、大北农等8只。
  • 减持股票：光迅科技等2只。
• 增发事件：
  • 泰禾集团、新华医疗发布董事会预案。
• 分红送转事件：
  • 共有66只股票涉及分红送转。
  • 30只股东大会通过，10只实施公告日，22只股权登记日，4只除权除息日。
• 限售股解禁：
  • 未来7个交易日共有11只股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

• 建仓情况：今日无建仓股票。
• 平仓情况：今日拟平仓股票包括威孚高科、航发控制等2只。
• 组合收益率：
  • 上一交易日组合收益率为-0.19%。
  • 自2018年5月11日起，组合累计收益率为123.89%。
  • 超越上证综指、沪深300及创业板指67.39、42.14及79.36个百分点。

总结

本报告提供了融资融券市场的全面回顾与股票事件提示，重点分析了市场指数、行业表现、股票涨跌幅、融资规模及资金流动情况。此外，还披露了今日及未来7个交易日的股票事件，包括停复牌、大股东增减持、增发、分红送转和限售股解禁等。对于事件投资组合，报告指出今日无建仓操作，但有2只股票拟平仓，并提供了组合的历史收益数据。整体来看，市场表现分化，部分行业和个股表现强势，而其他行业则相对疲软。