20130530-国金证券-空头放弃抵抗_多头氛围浓厚__13页_707kb

详细总结

核心内容

本报告分析了5月29日及5月28日沪深300股指期货、融资融券、香港卖空及权证市场的资金流动和交易数据，揭示了市场多空氛围、资金流向以及相关金融工具的表现。

主要观点

• 空头放弃抵抗，多头氛围浓厚：整体市场显示空头力量减弱，多头占据主导地位，卖空金额和个股数有所下降。
• 沪深300股指期货贴水扩大：当月合约贴水15点，成交量和成交金额均较前日有所下降，持仓量也略有减少。
• 融资融券市场活跃：上交所和深交所的融资买入额和融券卖出额均显示出一定的市场活跃度，但整体趋势偏向多头。
• 恒指及卖空量走势：恒指下跌，卖空量增加，但部分个股如领汇房产基金出现异常卖空量增长。
• 权证市场资金流：认购资金净流入较多，认沽资金净流出显著，部分个股出现异常资金流入。

关键信息

沪深300股指期货

• 当月合约贴水15点，较前日扩大。
• 成交量：4个合约合计630,863手，较前日下跌25.65%。
• 成交金额：约4996.05亿元，较前日下跌24.36%。
• 持仓量：总计129,071手，较前日下跌2.32%。

上交所融资融券数据

• 5月29日融资买入额：1102,950.51万元，融资偿还额946,011.33万元，融资余额达1431.50亿元。
• 融资买入额最多的5只股票：方正证券、兴业银行、华丽家族、中国平安、中信证券。
• 融资余额最大的2只股票：民生银行、中国平安。
• 融券卖出最多的2只股票：中信证券、海通证券。

深交所融资融券数据

• 5月28日融资买入额：681,811.96万元，融资偿还额579,698.07万元，融资余额达690.49亿元。
• 融资买入额最多的5只股票：平安银行、大族激光、万科A、兴蓉投资、宏源证券。
• 融资余额最大的2只股票：平安银行、广发证券。
• 融券卖出最多的2只股票：平安银行、万科A。

香港卖空数据

• 5月29日卖空成交金额：64.08亿元，卖空个股数414只。
• 卖空金额最大的5只股票：安硕A50中国、领汇房产基金、南方A50ET、新鸿基地产、建设银行。
• 领汇房产基金：卖空量突增至657万股，为前20个交易日均值4倍以上。
• 恒指期货当月合约贴水28点，较前日有所缩小。

香港权证市场

• 总成交额：108亿元，其中认购53亿元、认沽12亿元、牛证21亿元、熊证23亿元。
• 认购资金净流入最多：安硕A50中国、汇丰控股、和记黄埔。
• 认沽资金净流入最多：恒生指数、香港交易所、工商银行。
• 中保国际认购资金净流入：出现异动，共流入201万元。
• 恒指及卖空量走势：恒指收报22554.93，跌369.32；卖空量为2788万股。

市场趋势与分析

沪深300股指期货

• 合约表现：IF1306收报2627.20，涨0.24%；IF1307收报2620.60，涨0.22%；IF1309收报2635.40，涨0.26%；IF1312收报2658.00，涨0.34%。
• 成交量变化：IF1306成交量下跌26.08%，IF1307下跌10.92%，IF1309下跌24.89%，IF1312下跌18.36%。
• 持仓量变化：前20名合计持仓量有所减少，国泰君安持仓量也出现波动。

香港融资融券

• 卖空成交金额：64.08亿元，卖空个股数414只。
• 恒指及卖空量走势：恒指收报22554.93，跌369.32；国企指数收报10751.29，跌-169.29。
• 恒指期货当月合约贴水28点，有所缩小。

权证市场

• 重点股票权证资金流：认购资金净流入最多的是安硕A50中国、汇丰控股、和记黄埔；认沽资金净流入最多的是恒生指数、香港交易所、工商银行。
• 中保国际认购资金净流入：出现异动，共流入201万元。
• A50中国基金（2823）：收报10.74元，涨2.48%；认购资金净流入419万元，认沽资金净流出62万元；卖空量2788万股。

市场总结

• 多头氛围浓厚：市场整体呈现多头趋势，空头力量减弱。
• 资金流动：认购资金净流入较多，认沽资金净流出显著，部分个股出现异常资金流入。
• 市场波动：沪深300股指期货贴水扩大，成交量和成交金额下降，持仓量减少。
• 个股表现：民生银行、中国平安等股票在融资余额和融券卖出中表现突出。
• 香港市场：恒指和国企指数下跌，卖空量增加，部分个股如领汇房产基金出现异常卖空量增长。

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