20151019-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2015年10月19日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写，提供了当日市场回顾、标的股票事件提示及事件投资组合操作等信息。报告指出，融资融券余额规模为9727.35亿元，其中融资余额为9698.12亿元，融券余额为29.23亿元，整体融资规模增长，但融券余额有所下降。

主要观点与关键信息

1. 市场回顾

• 融资融券规模：
  上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为9727.35亿元，较前一交易日增长0.38%。其中，融资余额为9698.12亿元，增长0.39%；融券余额为29.23亿元，下降2.11%。
  融资买入额为1167.77亿元，增长18.82%；融资偿还额为1130.52亿元，增长29.87%。

• 市场指数表现：
  创业板指表现最佳，上涨1.85%；中小板指表现最弱，上涨1.08%。
  从5日涨跌幅来看，创业板指上涨10.48%，上证综指上涨6.54%；从10日涨跌幅来看，创业板指上涨21.18%，上证综指上涨9.67%；从20日涨跌幅来看，创业板指上涨18.86%，上证综指上涨5.97%。

• 行业表现：
  表现较好的行业包括房地产（+2.84%）、传媒（+2.57%）、国防军工（+2.38%）、非银金融（+2.04%）和交通运输（+2.02%）；
  表现较弱的行业包括银行（+0.53%）、电子（+0.65%）、医药生物（+0.78%）、食品饮料（+0.9%）和钢铁（+0.95%）。

• 标的股票表现：
  涨幅前五名为国中水务（+10.05%）、出版传媒（+10.04%）、华丽家族（+10.04%）、首创股份（+10.03%）和国投新集（+10.03%）；
  跌幅前五名为中弘股份（-9.38%）、和佳股份（-2.31%）、佳都科技（-2.09%）、莲花味精（-1.98%）和鼎立股份（-1.97%）。

• 五日量比：
  五日量比前五名为中弘股份（51.14）、科力远（15.55）、重庆水务（3.82）、深圳机场（3.63）和安信信托（2.9）。

• ETF基金表现：
  融资融券ETF中，涨幅前三名为国投瑞银沪深300金融地产ETF（+3.4%）、易方达沪深300非银ETF（+2.19%）和广发中证500ETF（+1.79%）；
  跌幅前三名为华夏中证500ETF（+0.4%）、华夏MSCI中国A股ETF（+0.41%）和易方达恒生H股ETF（+0.48%）。

• 金额流入率：
  金额流入率前五名为中航重机（46.53%）、潜能恒信（32.83%）、首创股份（26.17%）、兴发集团（24.66%）和广汽集团（24.51%）。

• 大宗交易：
  上一交易日，共有13只标的股票发生大宗交易，包括格力电器、桑德环境、七匹狼等。

2. 今日标的股票事件提示

• 停牌与复牌：
  今日共有113只标的股票停牌，其中6只股票今日开始停牌，包括九芝堂、国中水务、康恩贝等；
  今日复牌股票有7只，包括青岛啤酒、友阿股份、罗莱家纺等。

• 大股东增减持：
  今日有4只标的股票涉及大股东增持，包括安凯客车、兆驰股份、榕基软件等，无股票涉及大股东减持。

• 增发事件：
  今日有5只标的股票涉及增发事件，其中3只发布董事会预案（仁和药业、友阿股份、西部资源），2只股东大会通过（奥飞动漫、敦煌种业），无股票涉及增发公告日或股份上市日。

• 分红送转：
  今日无标的股票涉及分红送转事件。

• 业绩报告：
  今日有2只标的股票发布业绩快报（兰花科创、宁夏建材）；
  有4只标的股票发布业绩预告（成发科技、时代新材、厦门钨业等）。

• 限售股解禁：
  未来7个交易日，共有8只标的股票涉及限售股解禁，包括陕天然气、科士达、华数传媒等。

3. 事件投资组合操作

• 组合历史收益：
  上一交易日，组合收益率为1.95%；累计收益率为103.44%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指35.66、37.59及10.53个百分点。

• 今日操作：
  今日建仓股票为时代新材（业绩预增），无拟平仓股票。

• 组合成分股：
  组合成分股包括多个行业，涵盖融资融券相关股票，具体信息可参考图表26。

总结

本报告提供了详细的市场数据及事件信息，帮助投资者了解当日融资融券市场的动态。核心信息包括市场指数、行业表现、标的股票涨跌情况、ETF基金表现、大宗交易情况、停牌复牌提示、大股东增减持、增发事件、业绩报告以及限售股解禁等。此外，事件投资组合的操作情况也有所提及，显示了模型的建仓与收益表现。这些信息有助于投资者做出更为精准的投资决策。