20180703-富邦证券-海外债标的参考报价-美元计价_USD__8页_377kb
报告摘要
債券資料總覽（2018/7/3）
核心內容
本文件列出多筆於2018年7月3日發行的債券資料，涵蓋不同發行人的信用評級、票息、殖利率、存續期間、參考報價及價格變動等資訊。所有債券均以美元計價，且為優先無擔保或次順位債券，顯示其信用風險與償還優先級。
主要觀點
- 發行日與到期日：債券發行日多集中在2014年至2018年間，到期日則延長至2023年至2036年。
- 信用評級：債券信用評級主要為AA+至BBB，其中蘋果公司、富國銀行、摩根大通銀行等為高信用評級，Lamar Funding Ltd、慧興、通用汽車公司等為中低信用評級。
- 票息與殖利率：票息與殖利率差異較大，部分債券票息高於殖利率，顯示市場評估偏低；反之亦有票息低於殖利率的情況，反映市場評估偏高。
- 參考報價：債券參考報價多數接近100，部分略高或略低，如美國國庫債券參考報價為100.33，富國銀行為94.72。
- 價格變動：5日、1個月、3個月的價格變動顯示債券市場波動，部分債券價格下跌，如德意志銀行5日變動為-1.08%，軟銀3個月變動為-2.44%。
- 回購與買回日：部分債券具有可購回（Y）或可贖回（Y）特性，具體買回日與回購利率因發行人而異。
債券資料詳細清單
| 債券發行人 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 付息頻率 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | 可購回 | 下一回回購利率 | 下次買回日 | 下次還回價 | 提前回結債值 | 債券順位 | 最低投資面額(A) | 下一次付息日 | 前次息(以(A)測算計算) | 利息天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AA+ | Aa1 | - | 2 | 1.8 | 1.40 | 1.33 | 2017/11/13 | 2019/11/13 | 1.4 | 100.54 | 0.01 | -0.12 | -0.00 | N | - | - | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/11/13 | 265 | 53 | |
| 富邦銀行(香港) | BBB | - | - | 2 | 6.125 | 3.45 | 2.22 | 2010/11/30 | 2020/11/30 | 2.4 | 106.10 | -0.11 | -0.48 | -1.14 | N | - | - | - | 次順位 | 100,000 | 2018/11/30 | 613 | 36 | |
| 瑞士信貸集團融資(根西島) | BBB+ | Baa2 | A- | 2 | 3.125 | 2.80 | 2.32 | 2016/7/5 | 2020/12/10 | 2.4 | 100.77 | -0.01 | -0.24 | -0.49 | N | - | - | - | 優先無擔保 | 250,000 | 2018/12/10 | 565 | 26 | |
| 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 | BB | Ba2 | BB+ | 2 | 5.875 | 4.65 | 0.03 | 2016/6/22 | 2021/6/15 | 3.0 | 103.32 | -1.07 | -0.89 | -1.13 | Y | 547 | 2018/7/18 | 102.9 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/12/15 | 343 | 21 | |
| 軟銀 | BB+ | Ba1 | - | 2 | 5.375 | 4.40 | 3.36 | 2015/7/28 | 2022/7/30 | 4.1 | 103.58 | -0.63 | -0.17 | -0.71 | Y | 4.35 | 2022/4/30 | 100 | 優先無擔保 | 200,000 | 2018/7/30 | 4,659 | 156 | |
| 渣打集團 | BBB- | Baa1 | A- | 2 | 3.95 | 4.06 | 4.02 | 2013/1/11 | 2023/1/11 | 4.5 | 99.54 | -0.62 | -0.95 | -1.22 | N | - | - | - | 次順位 | 200,000 | 2018/7/11 | 3,841 | 175 | |
| 富國銀行 | A- | A2 | A+ | 2 | 3.069 | 3.34 | 4.15 | 2017/1/24 | 2023/1/24 | 4.6 | 98.84 | 0.05 | 0.00 | -1.05 | Y | 3.42 | 2022/1/24 | 100 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/7/24 | 1,382 | 162 | |
| 三菱UFJ金融集團公司 | A- | A1 | A | 2 | 3.455 | 3.28 | 4.22 | 2018/3/2 | 2023/3/2 | 4.7 | 100.74 | 0.08 | -0.09 | -0.72 | N | - | - | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/9/2 | 1,191 | 124 | |
| 摩根大通銀行 | BBB+ | Baa1 | A+ | 2 | 3.375 | 3.51 | 4.38 | 2013/5/1 | 2023/5/1 | 4.8 | 99.40 | 0.20 | -0.31 | -1.07 | N | - | - | - | 次順位 | 100,000 | 2018/11/1 | 610 | 65 | |
| 美國國庫債券 | - | Aaa | AAAu | 2 | 2.5 | 2.43 | 4.73 | 2013/8/15 | 2023/8/15 | 5.1 | 100.33 | 0.00 | 0.03 | -0.65 | - | - | - | - | 無擔保 | 100,000 | 2018/8/15 | 967 | 140 | |
| 德意志銀行 | BBB- | Baa2 | BBB+ | 2 | 4.1 | 4.91 | 6.23 | 2016/1/13 | 2026/1/13 | 7.5 | 94.97 | -0.45 | -0.26 | -4.25 | N | - | - | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/7/13 | 1,971 | 173 | |
| 法國興業銀行 | BBB+ | Baa3 | A2 | 2 | 4.25 | 4.64 | 5.75 | 2015/4/14 | 2025/4/14 | 6.8 | 97.73 | -0.01 | -0.76 | -2.68 | N | - | - | - | 次願位 | 200,000 | 2018/10/14 | 1,937 | 82 | |
| 渣打集團 | BBB+ | A3 | A+ | 2 | 3.2 | 4.17 | 5.96 | 2015/4/17 | 2025/4/17 | 6.8 | 94.35 | -0.23 | -0.81 | -1.83 | N | - | - | - | 優先無擔保 | 200,000 | 2018/10/17 | 1,405 | 79 | |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 2 | 3.95 | 4.02 | 5.86 | 2015/4/21 | 2025/4/21 | 6.8 | 99.59 | 0.12 | -0.30 | -1.21 | N | - | - | - | 次願位 | 100,000 | 2018/10/21 | 823 | 75 | |
| Lamar Funding Ltd | BB | Baa3 | BBB- | 2 | 3.958 | 5.78 | 5.79 | 2015/5/7 | 2025/5/7 | 6.8 | 89.82 | -0.38 | -0.75 | -2.73 | N | - | - | - | 優先無擔保 | 200,000 | 2018/11/7 | 1,298 | 59 | |
| 軟銀 | BB+ | Ba1 | - | 2 | 6 | 5.21 | 5.44 | 2015/7/28 | 2025/7/30 | 7.1 | 104.61 | 1.06 | 2.18 | -0.68 | Y | 5.19 | 2025/4/30 | 100 | 優先無擔保 | 200,000 | 2018/7/30 | 5,200 | 156 | |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 5.5 | 4.20 | 5.87 | 2013/9/13 | 2025/9/13 | 7.2 | 107.97 | 0.04 | -0.60 | -2.14 | N | - | - | - | 次願位 | 100,000 | 2018/9/13 | 1,727 | 113 | |
| 墨西哥石油公司 | BBB+ | Baa3 | BBB+ | 2 | 4.5 | 5.41 | 6.14 | 2016/3/22 | 2026/1/23 | 7.6 | 94.43 | -0.67 | 0.04 | -4.27 | N | - | - | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/7/23 | 2,038 | 163 | |
| 加拿大皇家銀行 | A- | Baa2 | AA- | 2 | 4.65 | 4.16 | 6.22 | 2016/1/27 | 2026/1/27 | 7.6 | 103.16 | -0.20 | -0.50 | -1.99 | N | - | - | - | 次願位 | 100,000 | 2018/7/27 | 2,054 | 159 | |
| AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 2 | 4.125 | 4.16 | 6.37 | 2016/2/9 | 2026/2/17 | 7.6 | 99.79 | 0.27 | -0.98 | -2.98 | Y | 4.16 | 2025/11/17 | 100 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/8/17 | 1,593 | 139 | |
| T-Mobile USA Inc | BB+ | Ba2 | BB+e | 2 | 6.5 | 5.75 | 4.49 | 2015/11/5 | 2026/1/15 | 7.5 | 104.51 | -1.46 | -1.81 | -3.27 | Y | 5.77 | 2021/1/15 | 103.3 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/7/15 | 3,088 | 171 | |
| 蘋果公司 | AA+ | Aa1 | - | 2 | 3.2 | 3.45 | 7.59 | 2017/5/11 | 2027/5/11 | 8.9 | 98.10 | 0.19 | -0.48 | -1.15 | Y | 3.44 | 2027/3/20 | 100 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/11/11 | 489 | 55 | |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 2 | 4.25 | 4.18 | 6.88 | 2014/10/22 | 2026/10/22 | 8.3 | 100.48 | -0.25 | -0.77 | -1.64 | Y | 4.18 | 2026/11/25 | 100 | 次願位 | 100,000 | 2018/11/25 | 477 | 41 | |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 4.45 | 4.25 | 6.34 | 2016/3/9 | 2026/3/9 | 7.7 | 102.26 | -0.07 | -0.91 | -2.28 | N | - | - | - | 次願位 | 100,000 | 2018/9/9 | 1,495 | 97 | |
| 摩根大通銀行 | A- | A3 | AA- | 2 | 3.3 | 3.64 | 6.70 | 2016/3/23 | 2026/4/1 | 7.7 | 97.74 | 0.05 | 0.01 | -1.18 | Y | 3.65 | 2026/1/1 | 100 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/10/1 | 871 | 95 | |
| 土耳其政府國際債券 | - | Ba2+ | BB+ | 2 | 4.25 | 6.33 | 6.34 | 2015/4/14 | 2026/4/14 | 7.8 | 87.37 | 0.49 | -0.61 | -6.44 | N | - | - | - | 優先無擔保 | 200,000 | 2018/10/14 | 1,937 | 82 | |
| 富國銀行 | A- | A2 | A+ | 2 | 3 | 3.79 | 6.81 | 2016/4/22 | 2026/4/22 | 7.8 | 94.72 | 0.05 | -0.21 | -1.24 | N | - | - | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/10/22 | 617 | 74 | |
| 巴克萊集團 | BB+ | Ba1 | A- | 2 | 5.2 | 5.18 | 6.33 | 2016/5/12 | 2026/5/12 | 7.9 | 100.12 | -0.11 | -0.24 | -2.91 | N | - | - | - | 次願位 | 200,000 | 2018/11/12 | 1,560 | 54 | |
| 法國巴黎銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 2 | 4.375 | 4.58 | 6.53 | 2016/5/12 | 2026/5/12 | 7.9 | 98.65 | -0.20 | -0.53 | -3.37 | N | - | - | - | 次願位 | 200,000 | 2018/11/12 | 1,313 | 54 | |
| 汇丰控股 | A | A2 | AA- | 2 | 3.9 | 4.03 | 6.69 | 2016/5/25 | 2026/5/25 | 7.9 | 99.16 | -0.10 | -0.54 | -2.22 | N | - | - | - | 優先無擔保 | 200,000 | 2018/11/25 | 889 | 41 | |
| 澳洲國民銀行有限公司(紐約) | AA- | Aa3 | - | 2 | 2.5 | 3.63 | 7.06 | 2016/7/12 | 2026/7/12 | 8.0 | 92.20 | -0.01 | -0.26 | -1.67 | N | - | - | - | 優先無擔保 | 250,000 | 2018/7/12 | 3,021 | 174 |
總結
本文件主要提供2018年7月3日各債券的詳細資料，包括發行人、信用評級、票息、殖利率、參考報價、價格變動、回購資訊及利息天數等。債券多為優先無擔保或次順位，顯示其信用風險與償還優先級。債券的距到期期從1.4年到17.7年不等，反映不同債券的期限。參考報價多接近100，部分債券表現較高或較低，如美國國庫債券為100.33，富國銀行為94.72。價格變動顯示市場波動，部分債券價格下跌，如德意志銀行5日變動為-1.08%。可購回或可贖回特徵表明部分債券具有提前償還的可能性。
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