20211006-日盛投顾-固定收益处每日短评_2页_316kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档主要提供了全球股市、货币市场、债券市场以及即将公布的经济指标信息，涵盖了主要股指的收盘情况、货币汇率变动、利率走势与市场情绪分析，以及对美国和台湾债券市场的展望。

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全球股市表现

指數名稱	收盤	漲跌	漲跌幅 (%)
道瓊工業指數	34314.67	311.75	0.92%
S&P 500	4345.72	45.26	1.05%
NASDAQ	14433.83	178.35	1.25%
費城半導體指數	3227.25	47.20	1.48%
英國FTSE	7077.10	66.09	0.94%
法國CAC	6576.28	98.62	1.52%
德國DAX	15194.49	157.94	1.05%
日經225	27822.12	-622.77	-2.19%
香港恒生	24104.15	67.78	0.28%
台灣加權	16460.75	52.40	0.32%

主要观点：

• 全球主要股指普遍上漲，尤其是科技類指數（如NASDAQ和費城半導體指數）表現較強。
• 日經225為唯一下跌的股指，跌幅達2.19%。
• 台灣加權指數上漲幅度最小，僅0.32%。

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貨幣市場動態

USD/TWD

• 收盤：27.907
• 前日收盤：27.866
• 漲跌：0.041

USD/JPY

• 收盤：111.46
• 前日收盤：110.93
• 漲跌：0.53

EUR/USD

• 收盤：1.1598
• 前日收盤：1.1621
• 漲跌：-0.0023

主要观点：

• 美元兌新台幣微幅上漲，美元兌日圓上漲，歐元兌美元微跌。
• 市場資金分配不均，央行存單到期與發行影響資金流動。

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利率市場

台灣市場

• RP 10D：0.1800%
• 二年期公債：0.2600%
• 五年期公債：0.3100%
• 十年期公債：0.4400%
• 二十年期公債：0.5800%
• IRS 2Y：0.5300%
• IRS 5Y：0.6600%

美國市場

• 二年期公債：0.2836%
• 五年期公債：0.97%
• 十年期公債：1.53%
• 三十年期公債：2.10%
• IRS 10Y：1.5349%

主要观点：

• 台灣市場利率持穩，RP利率成交區間在0.16%~0.18%之間。
• 美國市場各期債券均上漲，長短券利差擴大，十年期債券利率重回上漲走勢。
• 十年期債券利率突破1.5%關卡，短線可能測試1.60%。

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債券市場分析

台灣債券市場

• 昨日（10/05）台債二年券、五年券、十年券均無成交。
• 市場情緒保守，交易商觀望，缺乏明確方向。
• 十年券交易區間預估為0.46%~0.43%。

美國債券市場

• 十年期債券利率反彈至今年6月以来的最高水平，顯示市場對通膨擔憂加劇。
• Fed是否會修正對通膨的觀點，或釋出更積極的貨幣政策，成為市場關注焦點。
• 鴿派芝加哥Fed總裁Evans表示高通膨並非貨幣政策的問題，暗示Fed可能維持溫和政策。

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即將公布的經濟指標

昨日（10/05）已公布

• 美國九月ISM非製造業指數：61.9（前值61.7）

今日（10/06）即將公布

• 美國九月ADP就業人數變動：預估428K（前值374K）

主要观点：

• 美國經濟數據持續受到關注，尤其是就業市場表現。
• 通膨壓力仍高，市場對Fed政策方向存在疑慮。

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市場展望與風險提示

• 通膨擔憂：國際油價創多年新高，市場對通膨持續時間存在疑慮，可能影響美債利率走勢。
• Fed政策動向：Fed是否會調整通膨預估與貨幣政策，是債市投資人關注的重點。
• 債務上限問題：美國債務上限爭議可能引發市場動盪，預計10月18日為最後期限，但市場預估議會可能無法達成協議。
• 資金分配不均：市場資金流動受央行存單到期與發行影響，短線資金情勢仍偏保守。