20210707-日盛投顾-固定收益处每日短评_2页_316kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档主要总结了全球主要股市、货币市场、利率市场以及即将公布的经济指标情况，涵盖7月6日和7月7日的市场动态与预期。整体呈现了股市小幅下跌、货币市场维持平稳、债券市场出现多空僵局的态势。
全球股市表现
| 指数名称 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 34577.37 | -208.98 | -0.60% |
| S&P500 | 4343.54 | -8.80 | -0.20% |
| NASDAQ | 14663.64 | +24.31 | +0.17% |
| 費城半導體指數 | 3307.92 | -7.91 | -0.24% |
| 英國FTSE | 7100.88 | -64.03 | -0.89% |
| 法國CAC | 6507.48 | -60.06 | -0.91% |
| 德國DAX | 15511.38 | -150.59 | -0.96% |
| 日經225 | 28643.21 | +45.02 | +0.16% |
| 香港恒生 | 28072.86 | -70.64 | -0.25% |
| 台灣加權 | 17913.07 | -6.26 | -0.03% |
主要观点：
- 美股下跌：道瓊工業指數、S&P500均小幅下跌，显示市场情绪略显悲观。
- 科技股表現強：NASDAQ微幅上涨，可能受益于科技板块的支撑。
- 欧洲股市下跌：英國FTSE、法國CAC、德國DAX均下跌，跌幅在0.89%至0.96%之间。
- 日經與港股微跌：日經225小幅上涨，而港股恒生微跌。
- 台灣加權微跌：台灣股市小幅下跌，跌幅仅0.03%。
货币市场表现
| 货币对 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 27.916 | 27.915 | +0.001 |
| USD/JPY | 110.63 | 110.97 | -0.34 |
| EUR/USD | 1.1824 | 1.1864 | -0.0040 |
主要观点：
- 美元兑台币微升：USD/TWD上涨0.001，显示台币略有贬值压力。
- 美元兑日元下跌：USD/JPY下跌0.34，显示日元走强。
- 欧元兑美元下跌：EUR/USD下跌0.0040，反映欧元疲软。
利率市场表现
| 市场 | 债券种类 | 收盤 (%) | BPs变动 |
|---|---|---|---|
| 台灣市場 | RP 10D | 0.1800 | 0.00 |
| 台灣市場 | 二年期公債 | 0.1680 | 0.00 |
| 台灣市場 | 五年期公債 | 0.3400 | 0.00 |
| 台灣市場 | 十年期公債 | 0.4030 | 0.00 |
| 台灣市場 | 二十年期公債 | 0.5850 | 0.00 |
| 台灣市場 | IRS 2Y | 0.5250 | -0.50 |
| 台灣市場 | IRS 5Y | 0.6600 | -1.00 |
| 美國市場 | 美國二年期公債 | 0.2179 | -1.57 |
| 美國市場 | 美國十年期公債 | 1.3481 | -7.57 |
| 美國市場 | 美國三十年期公債 | 1.9739 | -6.65 |
| 美國市場 | IRS 10Y | 1.3257 | -8.57 |
| 日本市場 | 日本十年期公債 | 0.0440 | +0.50 |
主要观点：
- 台灣利率市場持平：RP利率持穩在0.16%至0.18%之间，顯示市場資金供需平衡。
- 美國債券利率下跌：十年期公債利率下跌7.57bps至1.35%，顯示市場對經濟數據的反應偏負面。
- 日本債券利率上漲：日本十年期公債利率上漲0.50bps至0.0440%，顯示市場對日元的避險需求。
今日重點摘要
| 類別 | 重點 |
|---|---|
| 貨幣 | 敵不動我不動 |
| 台債 | 多空陷入僵局 |
| 美債 | 美股下跌刺激美债買盤 |
即將公布的經濟指標
| 國家 | 指標 | 本期預估 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Fed 貨幣政策半年報 | -- | -- |
| 美國 | FOMC 會議紀錄 | -- | -- |
主要观点：
- Fed 貨幣政策半年報與FOMC 會議紀錄：兩項重要指标即将公布，可能影响市场对美联储政策走向的预期。
昨日已公布的經濟指標
| 國家 | 指標 | 本期 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 六月ISM非製造業指數 | 60.1 | 64.0 |
| 美國 | 六月ISM非製造業就業指數 | 49.3 | 55.3 |
主要观点：
- ISM非製造業指數下滑：從64.0降至60.1，顯示非製造業活動不及預期。
- 就業指數跌破榮枯分水嶺：從55.3降至49.3，顯示就業市場擴張速度放缓，可能影響市場對經濟前景的判斷。
債券市場分析
台債市場
- 十年期公債陷入僵局：A10107等債券無成交，顯示市場對利率方向存在分歧。
- 養券利差回落至中性水準：養券利差回到25bps，顯示多空雙方缺乏突破動力。
美債市場
- 利率普遍下跌：美債兩年券、五年券、十年券及三十年券均下跌，反映市場對經濟數據的負面反應。
- 十年券創新低：十年期公債利率跌至三月以来的新低，顯示市場對經濟前景的擔憂。
- 美股表現強勁：儘管美債利率下跌，但美股尾盤收斂跌幅，顯示市場避險情緒未完全釋放。
市場展望
- 短期突破需外部利多：台灣十年期公債市場需更多國際市場的利多或標債交易平倉才能打破僵局。
- 美債利率仍有下行空間：美國債券市場受經濟數據疲軟影響，利率仍有進一步下跌的可能。
- 關注Fed政策動向：Fed半年報與FOMC會議紀錄將成為市場關注焦點，可能影響全球市場情緒。
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