2023-08-30-港交所-南方恒指ＥＴＦ_截至二零二三年六月三十日止的未经审核中期报告_15页_455kb

CSOP Hang Seng Index ETF 2023年中期分析总结

一、核心信息

• 基金名称：恒生指数ETF（恒生指数ETF的子基金，CSOP ETF Series III旗下伞式基金）
• 股票代码：3037
• 报告期：截至2023年6月30日

二、主要财务表现

1. 资产规模
   *资产净值从2022年底13.8亿港元缩水至11.3亿港元（-18%）
   *单日资产回收达193亿港元（运营现金生成能力较强）

2. 盈利情况
   报告期运营亏损41.1亿港元（含分红2亿港元）
   年化收益率约-3.6%**（略高于恒生指数-2.8%）

三、资产变动

• 申购/赎回：总赎回额达19.9亿港元（全部现金赎回）
• 单位数量：
  *交易单位从6870万降至5870万
  *非交易单位数量保持稳定

四、投资组合（重点）

• 股票分布：
  *持有主要香港71家公司（包括AIA、阿里、腾讯等）
  *前十大持仓占88%（权重最大的为腾讯）
  *不含单一大宗持仓（无10%以上占比公司）

五、业绩对比

• 跑赢指数：
  *6月累计：ETF-3.44% vs 索引-2.79%
  *2022年度：ETF-11.17%(含派息) vs 索引-8.20%(仅追踪)

六、管理机构

• 管理人：中银国际资产管理有限公司
• 托管人：中银国际信托有限公司