2024-08-30-港交所-南方日经２２５_截至二零二四年六月三十日止的未经审核中期报告_22页_563kb

CSOP日经225指数ETF半年报总结

1. 基金基本信息

• 基金名称: CSOP日经225指数ETF（香港开放式基金）
• 基金代码: 3153 (HKD)
• 交易地点: 香港交易所
• 成立时间: 2024年1月29日
• 发行机构: CSOP资产管理有限公司（管理人）、汇丰信托服务（亚洲）有限公司（托管人）
• 基金性质: 伞式基金子基金，采用合成ETF策略，跟踪日经225指数（净总回报版）

2. 绩效表现

• 存续期（2024年1月29日–6月30日）：

  • 列示类单位（港元）：NAV增长9.81%
  • 非列示类A级（美元）：NAV下跌9.82%
  • 目标指数增长率：10.53%

• 子期间（2024年3月8日–6月30日）：

  • 非列示类A级：NAV下跌9.82%

• 业绩差异主要归因：股息、管理费用及税务影响

3. 资产配置

• 资产类别: 仅投资于日本上市股票（全复制策略）
• 投资组合：
  • 小型股（单只股票市值占比超10%）：占比10.05%
  • 主要行业分布：通讯（10.61%）、非必需消费品（19.13%）、必需消费品（6.39%）、科技（27.34%）
• 最大持仓: Fast Retailing（无纺布零售）占净值10.09%

4. 管理架构

• 管理人: CSOP资产管理有限公司

管理团队成员:
  - Chen Ding  
  - Gaobo Zhang  
  - Yi Zhou  
  - Zhiwei Liu

• 托管人 & 注册人: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
• 法律顾问: Simmons & Simmons
• 审计机构: PricewaterhouseCoopers
• 服务代理: HK Conversion Agency Services Limited

5. 财务摘要

• 总管理资产规模: 约22亿日元
• 运营费用：
  • 管理费: 承包商支付，总费用2780万日元
  • 其他运营费用: 约2157万日元
• 核心财务指标:
  • 净资产增加: 6.9亿日元
  • 汇兑损失: 1.09亿日元
  • 税收支出：230万日元

结论

该ETF成功跟踪日经指数但表现存在类别差异性，高比例追踪科技与消费品，符合配置目标。