20171016-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2017年10月16日的融资融券市场日报，内容涵盖上一交易日的市场表现、行业动态、标的股票表现及事件提示，以及事件投资组合的操作情况。报告旨在为投资者提供市场数据参考，但特别提示模型结果具有不确定性，不构成投资建议。

---

主要市场数据

1. 融资融券规模

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为 9949.87亿元，较前一交易日增长 0.03%。
• 融资余额为 9902.25亿元，增长 0.02%。
• 融券余额为 47.63亿元，增长 3.54%。
• 融资买入额为 470.69亿元，较前一交易日下降 12.69%。
• 融资偿还额为 468.92亿元，较前一交易日下降 9.98%。

2. 市场指数表现

• 创业板指上涨 1.37%，表现最好。
• 上证综指上涨 0.13%，表现最弱。
• 从5日、10日、20日涨跌幅来看，中小板指表现优于上证综指。

3. 标的股票表现

• 涨幅前五名：科达洁能（+10.03%）、上海家化（+10.01%）、三聚环保（+9.99%）、蒙草生态（+9.99%）、菲达环保（+9.99%）。
• 跌幅前五名：京威股份（-5.94%）、安凯客车（-5.57%）、二六三（-4.42%）、新大陆（-3.41%）、东方通信（-3.40%）。
• 五日量比前五名：远达环保（8.28）、青岛啤酒（5.28）、菲达环保（5.27）、兴蓉环境（4.64）、碧水源（4.32）。

4. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有 17只，包括碧水源、圣农发展、聚光科技等。

---

今日标的股票事件提示

1. 停复牌情况

• 停牌股票：35只，其中今日开始停牌的有美都能源、重庆百货等 2只。
• 复牌股票：2只，包括世联行、长城汽车。

2. 大股东增减持

• 无增持，有3只股票涉及大股东减持，包括京东方A等。

3. 增发事件

• 2只股票涉及增发事件，其中海虹控股发布董事会预案，诺德股份股东大会通过。

4. 分红送转事件

• 3只股票涉及分红送转，其中潍柴动力为实施公告日，华映科技、远大控股为股权登记日。

5. 业绩报告发布

• 1只股票（隆鑫通用）发布业绩快报。
• 84只股票发布业绩预告，涵盖不同业绩变动类型，如预增、扭亏、续亏等。

6. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有 13只股票涉及限售股解禁。

---

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：徐工机械（业绩预增）、柳工（业绩预增）、健康元（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：锦富技术。
• 上一交易日组合收益率：0.31%。
• 组合累计收益率：至2017年10月13日为 123.23%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 55.49%、39.22%、71.51%。

---

关键信息总结

• 融资融券余额：整体维持稳定，但融券余额增长明显。
• 市场指数：创业板指表现强劲，上证综指相对较弱。
• 行业表现：公用事业、电子、建筑装饰等表现较好，国防军工、银行、汽车等表现较弱。
• ETF基金：华夏中小板ETF、易方达深证100ETF等涨幅居前。
• 股票资金流动：部分股票出现显著资金流入，如珠江啤酒、天地科技、中国国贸等。
• 事件提示：今日多只股票涉及停复牌、增减持、增发、分红送转及业绩报告，投资者需关注相关公告。
• 限售股解禁：未来7个交易日有13只股票将解禁，可能对市场产生影响。
• 投资组合：组合表现优于主要指数，但需注意模型的不确定性。

---

数据来源

• 数据来源：Wind、信达证券研发中心

---

图表说明

• 图表1：近三月融资融券余额变化趋势
• 图表2：近三月融资买入额及偿还额变化趋势
• 图表3：主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF涨跌幅
• 图表7：标的股票涨跌幅排名
• 图表8：标的股票五日量比排名
• 图表9：标的股票金额流入率排名
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名
• 图表12：发生大宗交易的股票
• 图表13：停牌及复牌股票
• 图表14：大股东持股比例变动
• 图表15：未来7个交易日增发事件
• 图表16：未来7个交易日分红送转事件
• 图表17：今日发布业绩报告的股票
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票