20260710-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb

农副期权早报总结

核心内容概述

本报告提供了五种农副产品期权（苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪、白糖）的市场数据与期权因子分析，并对各品种的行情进行了解读，同时提出了相应的期权策略建议。

各期权品种市场数据汇总

苹果（AP）期权

• 标的合约：AP610
• 最新价：7641元
• 涨跌：+30元，+0.39%
• 成交量：134,439万手，+10,267万手
• 持仓量：109,378万手，-3,267万手
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率26.55%上方，当前加权隐波率22.43%
• 压力位：10,000元
• 支撑位：7,000元
• 持仓量PCR：0.2326，位于近一年来的41%水平
• 成交量PCR：0.36，较前日变化-0.03
• 持仓量PCR：0.23，较前日变化0

棉花（CF）期权

• 标的合约：CF609
• 最新价：15,930元
• 涨跌：-365元，-2.23%
• 成交量：429,928万手，-139,770万手
• 持仓量：543,186万手，-34,680万手
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率15.20%上方，当前加权隐波率15.16%
• 压力位：17,000元
• 支撑位：15,000元
• 持仓量PCR：0.8477，位于近一年来的83.27%水平
• 成交量PCR：0.94，较前日变化+0.2
• 持仓量PCR：0.85，较前日变化-0.01

红枣（CJ）期权

• 标的合约：CJ609
• 最新价：8,205元
• 涨跌：+25元，+0.30%
• 成交量：114,650万手，-2,835万手
• 持仓量：179,169万手，-7,612万手
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率28.54%上方，当前加权隐波率25.81%
• 压力位：11,000元
• 支撑位：7,600元
• 持仓量PCR：0.3467，位于近一年来的68.16%水平
• 成交量PCR：0.5，较前日变化+0.1
• 持仓量PCR：0.35，较前日变化-0

鸡蛋（JD）期权

• 标的合约：jd2608
• 最新价：4,659元
• 涨跌：-42元，-0.89%
• 成交量：940,877万手，+286,760万手
• 持仓量：309,619万手，-42,466万手
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率25.98%上方，当前加权隐波率30.07%
• 压力位：5,300元
• 支撑位：4,000元
• 持仓量PCR：1.5484，位于近一年来的93.47%水平
• 成交量PCR：1.34，较前日变化+0.29
• 持仓量PCR：1.55，较前日变化-0.03

生猪（LH）期权

• 标的合约：lh2609
• 最新价：12,215元
• 涨跌：-55元，-0.44%
• 成交量：166,510万手，+73,020万手
• 持仓量：206,551万手，+3,975万手
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率27.76%上方，当前加权隐波率25.57%
• 压力位：16,000元
• 支撑位：10,400元
• 持仓量PCR：0.3749，位于近一年来的80%水平
• 成交量PCR：0.36，较前日变化+0.16
• 持仓量PCR：0.37，较前日变化0

白糖（SR）期权

• 标的合约：SR609
• 最新价：5,249元
• 涨跌：-36元，-0.68%
• 成交量：383,156万手，-65,341万手
• 持仓量：706,376万手，+3,073万手
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率12.75%上方，当前加权隐波率13.87%
• 压力位：5,500元
• 支撑位：5,200元
• 持仓量PCR：0.4118，位于近一年来的12.24%水平
• 成交量PCR：0.46，较前日变化+0.01
• 持仓量PCR：0.41，较前日变化0

期权策略建议汇总

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