20260624-五矿期货-豆类及主粮期权早报_14页_4mb
报告摘要
豆类及主粮期权市场总结（2026/06/24）
核心内容概览
本报告汇总了豆类及主粮期权市场（包括豆一、豆二、玉米、淀粉、豆粕、菜籽粕）的最新市场数据与期权因子分析，并提出了相应的策略建议。重点在于分析隐含波动率、量仓PCR、压力支撑位等关键指标，为投资者提供市场判断与操作思路。
各期权品种市场数据总结
豆一（A）期权
- 标的合约：a2609
- 最新价：4733元
- 涨跌：+45元
- 涨跌幅：+0.95%
- 成交量：280,428万手（+166,018万手）
- 持仓量：241,269万手（-12,277万手）
豆二（B）期权
- 标的合约：b2607
- 最新价：3524元
- 涨跌：+1元
- 涨跌幅：+0.02%
- 成交量：70,867万手（-8,704万手）
- 持仓量：31,833万手（-9,958万手）
玉米（C）期权
- 标的合约：c2609
- 最新价：2315元
- 涨跌：-18元
- 涨跌幅：-0.77%
- 成交量：574,803万手（+180,135万手）
- 持仓量：909,470万手（+27,868万手）
淀粉（CS）期权
- 标的合约：cs2609
- 最新价：2694元
- 涨跌：-11元
- 涨跌幅：-0.40%
- 成交量：149,801万手（+149,801万手）
- 持仓量：182,132万手（+17,593万手）
豆粕（M）期权
- 标的合约：m2609
- 最新价：2947元
- 涨跌：+16元
- 涨跌幅：+0.54%
- 成交量：787,949万手（+262,439万手）
- 持仓量：2,015,290万手（-16,446万手）
菜籽粕（RM）期权
- 标的合约：RM609
- 最新价：2303元
- 涨跌：+28元
- 涨跌幅：+1.23%
- 成交量：656,972万手（+253,364万手）
- 持仓量：899,203万手（-24,922万手）
期权因子分析总结
豆一（A）期权
- 量仓PCR：1.13，位于近一年来的93.06%水平
- 隐含波动率：维持在年均值0.1499上方，加权隐波率为13.85%
- 压力支撑位：压力位5000，支撑位4600
豆二（B）期权
- 量仓PCR：0.89，位于近一年来的77.14%水平
- 隐含波动率：维持在年均值0.1605上方，加权隐波率为13.99%
- 压力支撑位：压力位3600，支撑位3550
玉米（C）期权
- 量仓PCR：0.44，位于近一年来的22.04%水平
- 隐含波动率：维持在年均值0.1171上方，加权隐波率为10.39%
- 压力支撑位：压力位2400，支撑位2300
淀粉（CS）期权
- 量仓PCR：1.21，位于近一年来的93.06%水平
- 隐含波动率：维持在年均值0.1251上方，加权隐波率为10.42%
- 压力支撑位：压力位2750，支撑位2650
豆粕（M）期权
- 量仓PCR：0.82，位于近一年来的87.35%水平
- 隐含波动率：维持在年均值0.1643上方，加权隐波率为13.73%
- 压力支撑位：压力位3100，支撑位2950
菜籽粕（RM）期权
- 量仓PCR：0.79，位于近一年来的25.31%水平
- 隐含波动率：维持在年均值0.2299上方，加权隐波率为19.22%
- 压力支撑位：压力位2750，支撑位2300
策略建议总结
豆一（A）期权
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，动态调整持仓头寸以保持delta中性。例如：S_A2609P4650 和 S_A2609C4850
豆二（B）期权
- 波动性策略：无具体建议
玉米（C）期权
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，动态调整持仓头寸以保持delta中性。例如：S_C2609P2260 和 S_C2609C2360
淀粉（CS）期权
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，动态调整持仓头寸以保持delta中性。例如：S_CS2609P2250 和 S_CS2609C2350
豆粕（M）期权
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，动态调整持仓头寸以保持delta中性。例如：S_M2609P2850 和 S_M2609C3050
菜籽粕（RM）期权
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，动态调整持仓头寸以保持delta中性。例如：S_RM2609P2250 和 S_RM2609C2350
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