20221102-东吴证券-证券Ⅱ行业月报_债基收益表现平稳_基金市场情绪稳定_19页_1mb

报告摘要

证券Ⅱ行业月报总结

核心内容

2022年10月，证券Ⅱ行业整体市场情绪稳定，债基收益表现平稳，基金市场保持平稳态势。境内资本市场有所回暖，境外主要股指多数上涨，但部分行业表现不佳。私募基金存续规模相对平稳，新备案规模环比上升，但基金管理人数下降。

主要观点

A股市场表现：2022年10月，A股市场整体表现有所回升，跌幅减少，部分指数上涨。创业板指、深证成指、上证指数及上证50均出现下跌，而科创50有较大幅上涨。
债券市场表现：中证国债指数和中证信用债指数上涨，中证转债指数略有下跌。
基金市场表现：
- 普通股票型基金33.59%获得正收益，平均回报为-2.36%；
- 偏股混合型基金26.00%获得正收益，平均回报为-3.03%；
- 被动指数型基金33.42%获得正收益，平均回报为-2.62%；
- 债券型基金87.20%获得正收益，平均回报为0.17%。
股票型ETF资金流动：10月股票型ETF基金资金净流入286.21亿元，宽基ETF净流入209.17亿元，行业与主题ETF净流入75.56亿元，风格ETF净流入1.48亿元。
基金发行与成立：10月境内新成立基金64只，新发行基金24只，其中债券型基金和被动指数型基金占比最高。
公募基金申赎比：10月公募基金整体净申购，净申购天数为12天，净赎回天数为4天。
公募基金保有量与份额：10月全部基金保有量为26.49万亿元，环比下降2.26%；基金份额为24.74万亿份，环比增长0.98%。债券型基金为开放式基金中增速最快的类型。
私募基金情况：9月私募基金存续规模平稳，新备案规模环比上升18.67%，但基金管理人数下降。私募证券投资基金和私募股权投资基金为主要类型，其中私募股权投资基金和创业投资基金新备案规模增长显著。

关键信息

资本市场回顾

A股市场：10月市场整体回暖，跌幅减少，部分指数上涨。科创50涨幅显著，而部分行业如食品饮料、房地产和家用电器跌幅较大。
境外市场：主要股指多数上涨，道琼斯工业上涨14.40%，德国DAX上涨9.32%，标普500上涨8.80%；恒生指数下跌13.70%。
商品市场：原油价格显著上涨，结束8月、9月的颓势；COMEX黄金下跌1.42%，NYMEX原油上涨11.18%。
通胀与PMI：9月CPI同比上涨2.8%，PPI同比上涨0.9%；制造业PMI为50.1%，非制造业PMI为50.6%，显示传统制造业市场有所回暖。

基金市场回顾

基金类型表现：
- 普通股票型基金：10月平均回报-2.36%，33.59%获得正收益；
- 偏股混合型基金：10月平均回报-3.03%，26.00%获得正收益；
- 被动指数型基金：10月平均回报-2.62%，33.42%获得正收益；
- 债券型基金：10月平均回报0.17%，87.20%获得正收益。
股票型ETF资金流动：宽基ETF净流入209.17亿元，行业与主题ETF净流入75.56亿元，风格ETF净流入1.48亿元。
新成立与新发行基金：
- 新成立基金64只，其中中长期纯债型基金15只；
- 新发行基金24只，其中混合型FOF基金5只。
公募基金申赎比：10月全部基金净申购为12天，净赎回为4天，表现为净申购；平衡混合型基金净赎回天数远超净申购。
公募基金保有量与份额：
- 全部基金保有量26.49万亿元，环比下降2.26%；
- 债券型基金保有量环比增长3.72%，为开放式基金中增速最快；
- 权益基金保有量环比下降11.96%，非货币基金保有量环比下降4.14%。