20260708-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概览
本报告为五矿期货有限公司发布的聚酯相关期权早报，涵盖乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四种标的的期权市场数据与策略建议。报告从市场行情、期权因子分析、策略建议等方面展开，为投资者提供参考信息。
市场数据与期权因子分析
乙二醇（EG）
- 标的合约：eg2609
- 最新价：4060元
- 涨跌幅：1.22%
- 成交量：241,637手（较前日减少7,982手）
- 持仓量：285,315手（较前日增加4,880手）
- 期权因子分析：
- 成交量PCR：0.5（较前日变化-0.15）
- 持仓量PCR：0.66（较前日变化-0）
- 隐含波动率：27.63%（加权隐波率），较前日下降0.90%
- 年平均隐波率：27.77%
- HISV20：35.00%
- 压力位：4000元
- 支撑位：4500元
短纤（PF）
- 标的合约：PF609
- 最新价：6944元
- 涨跌幅：1.13%
- 成交量：162,914手（较前日减少5,903手）
- 持仓量：136,781手（较前日增加9,552手）
- 期权因子分析：
- 成交量PCR：0.73（较前日变化+0.11）
- 持仓量PCR：0.43（较前日变化-0.02）
- 隐含波动率：40.39%（加权隐波率），较前日上升5.44%
- 年平均隐波率：25.64%
- HISV20：29.53%
- 压力位：10000元
- 支撑位：6500元
瓶片（PR）
- 标的合约：PR609
- 最新价：6692元
- 涨跌幅：1.51%
- 成交量：61,930手（较前日减少1,048手）
- 持仓量：47,573手（较前日增加188手）
- 期权因子分析：
- 成交量PCR：1.83（较前日变化+0.7）
- 持仓量PCR：0.76（较前日变化+0.14）
- 隐含波动率：31.75%（加权隐波率），较前日上升3.52%
- 年平均隐波率：27.69%
- HISV20：34.68%
- 压力位：10000元
- 支撑位：5800元
精对苯二甲酸（TA）
- 标的合约：TA609
- 最新价：5536元
- 涨跌幅：1.24%
- 成交量：781,585手（较前日增加42,971手）
- 持仓量：1,002,280手（较前日增加162,86手）
- 期权因子分析：
- 成交量PCR：0.85（较前日变化-0.07）
- 持仓量PCR：0.93（较前日变化+0.03）
- 隐含波动率：27.60%（加权隐波率），较前日下降1.73%
- 年平均隐波率：30.36%
- HISV20：35.47%
- 压力位：6200元
- 支撑位：5300元
主要观点
-
乙二醇（EG）：
- 期货价格小幅上涨，但成交量下降，持仓量增加。
- 隐含波动率维持在年平均水平上方，市场情绪偏谨慎。
- 压力位与支撑位分别位于4000元和4500元。
-
短纤（PF）：
- 期货价格温和上涨，成交量下降，持仓量上升。
- 隐含波动率较前日有所上升，市场预期波动性增强。
- 压力位与支撑位分别位于10000元和6500元。
-
瓶片（PR）：
- 期货价格小幅上涨，成交量下降，持仓量略有增加。
- 隐含波动率较前日上升，市场波动性预期增强。
- 压力位与支撑位分别位于10000元和5800元。
-
精对苯二甲酸（TA）：
- 期货价格小幅上涨，成交量和持仓量均显著增加。
- 隐含波动率较前日下降，市场趋于稳定。
- 压力位与支撑位分别位于6200元和5300元。
关键信息
- 乙二醇、短纤、瓶片和精对苯二甲酸的期权市场均表现出一定的波动性。
- 乙二醇和短纤的隐含波动率维持在年均值上方，市场预期偏谨慎。
- 精对苯二甲酸的成交量和持仓量显著增长，表明市场活跃度提升。
- 各标的期权的持仓量PCR均高于前日，反映市场参与者对标的未来走势的分歧。
- 压力位和支撑位分别为各标的的期权行权价区间，为投资者提供价格参考。
期权策略建议
方向性策略
- 乙二醇（EG）：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_EG2609P4300，S_EG2609P3800
- 短纤（PF）：成交量和持仓量过小，方向性策略建议谨慎
- 瓶片（PR）：成交量和持仓量过小，方向性策略建议谨慎
- 精对苯二甲酸（TA）：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益
波动性策略
- 所有标的均未提出波动性策略建议。
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