20170116-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，日期为2017年1月16日。报告内容主要围绕上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作三部分展开，提供了融资融券余额、市场指数、行业表现、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、业绩报告、限售股解禁等多维度信息，并对投资组合的收益进行了分析。

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主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 沪深两市融资融券余额为9202.76亿元，环比下降0.76%。
• 融资余额为9165.25亿元，环比下降0.76%；融券余额为37.52亿元，环比下降0.47%。
• 融资买入额为259.25亿元，环比下降5.36%；融资偿还额为329.51亿元，环比上升11.97%。
• 市场指数中，上证综指下跌0.21%，表现最佳；创业板指下跌1.56%，表现最弱。

2. 行业融资规模及指数表现

• 行业中，农林牧渔、计算机、纺织服装的融资余额占比增速较高，分别为1.96%、1.36%、1.34%。
• 非银金融、交通运输、银行的融资余额占比增速较低，分别为-1.50%、-1.74%、-2.13%。
• 银行（+0.77%）、非银金融（+0.43%）等行业表现较好；计算机（-2.27%）、商业贸易（-2.01%）等表现较弱。

3. 标的ETF基金表现

• 融资融券ETF基金中，国投瑞银沪深300金融地产ETF、国泰上证180金融ETF和华夏上证50ETF涨幅前三。
• 广发中证500ETF、华夏中小板ETF和南方中证500ETF跌幅前三。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：匹凸匹（+10.03%）、万科A（+6.91%）、广汽集团（+4.51%）、山东墨龙（+3.66%）、济川药业（+3.27%）。
• 跌幅前五名：浙大网新（-10.01%）、北斗星通（-9.83%）、山大华特（-9.55%）、浙江东日（-9.02%）、罗顿发展（-8.63%）。
• 五日量比前五名：万科A（5.96）、山大华特（4.86）、森马服饰（4.41）、海澜之家（4.08）、新华保险（3.61）。
• 金额流入率前五名：启迪桑德（43.79%）、宁沪高速（42.78%）、工商银行（42.56%）、中国银行（41.63%）、丽珠集团（41.07%）。

5. 标的股票大宗交易

• 上一交易日有18只标的股票发生大宗交易，其中山东墨龙、海格通信、城市传媒为部分示例。
• 山东墨龙成交价为9.25元，折价率-8.60%，成交量3000万股，成交额27750万元。

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二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

• 今日共有55只标的股票停牌，其中恒生电子为今日开始停牌的股票。
• 四方股份和乐视网为今日复牌的股票。

2. 大股东增减持

• 今日披露，欧菲光被大股东增持，江苏国泰被大股东减持。

3. 标的股票增发

• 今日有1只标的股票涉及增发事件，中铁二局为增发公告日，无股票涉及董事会预案、股东大会通过或股份上市日。

4. 标的股票分红送转

• 今日无股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告发布

• 今日有4只股票发布业绩快报，包括深圳能源、宁波银行、大华股份等。
• 有6只股票发布业绩预告，包括渤海金控、丽珠集团、网宿科技等。

6. 限售股解禁

• 未来7个交易日，有15只标的股票涉及限售股解禁，包括西部建设、恒瑞医药、华域汽车等。

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三、事件投资组合操作

1. 组合历史收益

• 上一交易日组合收益率为**-0.58%**。
• 2017年1月13日组合累计收益率为99.68%，分别超越上证综指、沪深300、创业板指约45.68%、43.87%、50.02%。

2. 今日组合操作

• 今日建仓股票：网宿科技（业绩预增）、浙江医药（业绩预增）。
• 今日无拟平仓股票。

3. 昨日组合操作回顾

• 昨日操作未在报告中详细列出，但组合整体表现有所波动。

4. 组合成分股

• 报告中未提供具体成分股信息，但提到了网宿科技和浙江医药为今日建仓标的。

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图表说明

• 图表1：近三月融资融券余额规模趋势。
• 图表2：近三月融资买入额及偿还额变化。
• 图表3：主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占比及增速。
• 图表5：申万行业涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF基金涨跌幅。
• 图表7：标的股票涨跌幅排名前20。
• 图表8：标的股票五日量比排名前20。
• 图表9：金额流入率排名前20。
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10。
• 图表12：发生大宗交易的标的股票。
• 图表13：停复牌股票列表。
• 图表14：大股东持股比例变动股票。
• 图表15：未来七个交易日增发股票。
• 图表16：未来七个交易日分红送转股票。
• 图表17：今日发布业绩报告的股票。
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁股票。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合今年以来收益曲线。
• 图表21：组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票。

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特别提示

• 本报告由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，模型存在局限性，组合收益率具有不确定性，不构成投资建议。